Магистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская




НазваниеМагистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская
страница1/12
Дата конвертации19.01.2013
Размер1.33 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



Экономический факультет


Магистратура


МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА
КРЕДИТНЫХ РИСКОВ БАНКА
(НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА)
Магистерская диссертация


Работу выполнила:

студентка магистратуры

специальности

«Финансы, денежное

обращение и кредит»

Агафонова Екатерина Олеговна


Научный руководитель:

старший преподаватель

Машнина Елена Николаевна


Минск,

2010

СОДЕРЖАНИЕ



ВВЕДЕНИЕ 4

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ЭКОНОМИКО –
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ (МОДЕЛИ) ОЦЕНКИ РИСКОВ 8

1.1. Сущность и классификация банковских рисков 8

1.2. Методы управления кредитным риском банка 19

1.3. Модели оценки кредитных рисков банка 29

2. СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 39

2.1 Исследование тенденций и проблем развития банка. Анализ экономических показателей работы Банка 39

2.2 Анализ и управление рисками в коммерческом Банке 49

2.3 Анализ кредитных рисков банка на основе применения
экономико – математических методов и моделей. 56

3 ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ В АНАЛИЗЕ И УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ БАНКА 65

3.1 Моделирование оценки кредитного риска проекта 65

3.2 Моделирование оценки кредитного риска банка и пути его минимизации. 76

3.3 Пути повышения эффективности работы банка 83

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 96

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 98



ВВЕДЕНИЕ



Деятельность банков по привлечению ресурсов должна быть основана на тщательно продуманной стратегии управления активами и пассивами. Без этого политика привлечения приведет к потерям, ибо может оказаться, что платить за привлеченные ресурсы придется по слишком высокой цене. Для обеспечения надежности своей работы банку необходимо создать систему управления рисками, способную выявлять риски, измерять их величину, обеспечивать их мониторинг, содержать необходимые инструменты и процедуры реагирования на возникающие угрозы. Такая система должна основываться на выработанной банком политике в отношении управления рисками.

Управление рисками – ключевая задача банковского менеджмента. Особенностью управления банковскими рисками является то, что любые решения носят явно выраженный субъективный характер. Для того чтобы свести к минимуму ошибки управления, лицу, принимающему решение необходимо иметь правильное представление об источниках возникновения рисков, знание основных взаимосвязей между характеристиками деятельности банка и состоянием внешней экономической среды. Сказанное в равной степени относится как ко всей совокупности рисков, так и к их отдельным видам. Одним из рисков, с которыми приходится постоянно встречаться современному банку, является кредитный риск. Работа по управлению данным риском представляет собой одно из стратегических направлений любого банка. Нередко от умения банка управлять кредитным риском зависит само его существование.

Применяемая методология управления финансовыми ресурсами в белорусской банковской системе тяготеет к методам анализа уже принятых решений, а не синтеза принимаемых решений; стратегии управления основаны на субъективных оценках менеджеров и, как правило, не связаны с оперативным управлением, а сами технологии управления ориентированы на доход и опираются на устаревшую и во многом формальную систему управленческих отчетов.

Проблема управления кредитным риском становится сегодня актуальной для всех рыночных субъектов. Управление кредитным риском требует от банкира постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы «доходность – риск» банкир вынужден ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Он должен проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высокоприбыльные) проекты. За этим внимательно наблюдают банковские контрольные органы в ходе периодических ревизий.

Главной задачей научного управления рисковыми операциями банка является определение степени допустимости и оправданности того или иного риска и незамедлительное принятие практического решения, направленного или на использование рисковых ситуаций, или на выработку системы мер, снижающих возможность появления потерь банка от проведения той или иной операции.

Анализ международной и отечественной практики постановки риск-менеджмента в кредитных организациях доказывает актуальность и необходимость создания простой и эффективной методологии оценки рисков. Кроме того, актуальность темы исследования подтверждается соглашениями и подходами Базельского комитета по банковскому надзору к оценке достаточности капитала банков, необходимостью соответствия белорусскими кредитными организациями требованиям международным стандартам финансовой отчетности, а также отсутствием общепринятой концепции и достаточной формализации методологий оценки ожидаемых потерь и экономического капитала кредитных организаций.

В ходе исследования была изучена отечественная и зарубежная литература по данному вопросу. Подходы к оценке и анализу кредитного риска, принятые в мировой практике, раскрыты в работах зарубежных авторов (Р. Колб, Дж. Синки, П. Роуз, К. Рэдхэд и С. Хьюс, Валравен К.Д., R.A. Brealey и S.C. Myers, М. Grinblatt и S. Titman и других). Широко рассматриваются способы минимизации кредитного риска, а также определено место кредитного риска в рамках управления активами и пассивами коммерческих банков. Целостное исследование системы управления кредитным риском в отечественной и зарубежной литературе отсутствует.

Российский ученый А.А. Лобанов наиболее полно рассматривает современные методы количественной оценки и управления финансовыми рисками. Он дает систематизированный обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте, моделей ценообразования и стратегий применения производных финансовых инструментов.

В научных работах российских авторов П.П. Ковалева и М.А. Рогова содержится обзор и критический анализ существующих подходов к управлению банковскими, в частности кредитным, рисками на этапах идентификации и оценки последствий наступления рисков. Также дается характеристика возможности применения новейших технологий в сфере риск-менеджмента, рассмотрены возможности их адаптации к российским условиям. Значительное внимание уделено вопросам выбора методологии измерения рыночных рисков Value at Risk для оценки различных типов рисков в коммерческом банке.

Особую важность для данного исследования имели разработанные программные пакеты анализа рисков по методологии VAR. Это пакет анализа сайтов Хеджинг (www.hedging.ru) и Риск-менеджмент (www.cfin.ru), а также консалтинговой компании «Франклин & Грант. Риск консалтинг».

Основной целью работы является оценка системы управления кредитным риском в коммерческом банке республики Беларусь, поиск путей ее совершенствования, а также разработка системы внутренних рейтингов заемщиков.

Поставленная цель определила следующие задачи исследования: изучить методику оценки кредитного риска в коммерческом банке, выявить сильные и слабые стороны методики, разработать мероприятия и модель по совершенствованию системы оценки кредитного риска.

Объектом исследования является уровень кредитного риска и методики управления им. Предметом исследования является система управления кредитными рисками коммерческого банка.

Цели и задачи исследования определили следующую структуру работы. В первой главе изучена система управления рисками и экономико – математические методы, или модели оценки рисков. За этим следует адаптированный к практике анализ и управление кредитным риском в Банке. В завершение моделируется оценка кредитного риска проекта, система внутреннего рейтинга заемщика, и предлагаются пути совершенствования эффективности работы Банка.

В процессе подготовки магистерского исследования были использованы научные статьи, нормативно-правовые акты, методики банков, статистические данные, публикации международных организаций по исследуемой теме.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Магистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская iconМагистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская
Исследование тенденций и проблем развития банка. Анализ экономических показателей работы Банка 40

Магистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская iconКурсовая работа на тему: “Кредитная политика коммерческого банка ” (на примере Укрэксимбанка)
Главная цель банка, как коммерческого предприятия получение прибыли. В нормально работающей экономике, основной источник прибыли...

Магистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская iconПроблемы управления пассивными операциями коммерческого банка на примере ОАО «отп банк»
Ключевыми словами данной работы являются: банковская деятельность, банковское законодательство, ресурсы коммерческого банка, активные...

Магистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская iconБезопасность коммерческого банка
В. А. Гамза, И. Б. Ткачук. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы. Монография. –...

Магистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская iconДипломная работа студента Торцова Никиты Алексеевича на тему: «совершенствование некредитной деятельности коммерческого банка»
Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк» (2006-2008) 36

Магистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская iconКурсовая работа по предмету «Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях»
«Бизнес-план банка и его роль в стратегическом менеджменте». Выбор данной темы основан на том, что вопрос разработки стратегии банка...

Магистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская iconБезопасность коммерческого банка
Рассматриваются необходимые правовые и организационные условия защиты интересов банка

Магистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская icon«инспектор коммерческого банка банковский менеджер»
Актуальные вопросы организации системы внутреннего контроля в кредитных организациях

Магистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская iconМетодические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплине «организация деятельности коммерческого банка»
Для выполнения курсовой работы по курсу «Организация деятельности коммерческого банка» предлагаются следующие этапы

Магистратура моделирование и оценка кредитных рисков банка (на примере коммерческого банка) Магистерская iconГалина Николаевна Белоглазова Людмила Павловна Кроливецкая Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник
«Финансы и кредит» (специализация «Банковское дело»), изучаются операции и услуги коммерческого банка, которые он проводит на различных...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница