Н. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций




Скачать 293.92 Kb.
НазваниеН. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
страница7/7
Дата конвертации27.01.2013
Размер293.92 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Тема 6. Теория моделирования стратегических игр


Семинарское занятие № 12 (2 часа).

Класс конечношаговых позиционных игр с полной информацией. Конечное дерево. Позиционные игры общего вида.

В аудитории: Основная литература П4. Глава 6, п. 6.5, примеры.

Самостоятельная работа: Основная литература П1. Задачи 3.15, 3.16.

7. Самостоятельная работа



Самостоятельная работа студентов – это выполнение теоретических и практических заданий студентами по усвоению изучаемой дисциплины. К формам самостоятельной работы относится работа с основной и дополнительной литературой в библиотеке и дома, подготовка к практическим и лекционным занятиям, выполнения домашних работ, выполнение аудиторной контрольной работы, написание и защита теоретико-практической работы.



№п./п.

№ раздела (темы) дисциплины

Форма

самостоятельной работы

Трудоемкость в часах

1.

1.

Выбор темы теоретико-практической работы. Работа с учебной и научной литературой. Выполнение творческого домашнего задания. Выбор понижающих и повышающих факторов в задаче о танкерах. Составление шаблона рисков.

10

2.

2.

Работа с учебной и научной литературой. Отбор материала для написания теоретико-практической работы, составление подробного плана теоретико-практической работы. Решение домашних задач и подготовка к защите домашнего задания.


12

3.

3.

Работа с учебной литературой и научной литературой. Написание теоретико-практической работы и подготовка по нем доклада и презентации в Power Point. Решение домашних задач и подготовка к защите домашнего задания.

12

4.

4.

Работа с учебной литературой и расчёты на ЭВМ.

Подготовка к защите домашнего задания. Подготовка защиты теоретико-практической работы и презентации к ней.

12



5.

5.

Работа с учебной литературой и расчёты на ЭВМ.

Подготовка к защите домашнего задания по теме: Управление рисками, методы, методики, методологии.

12

6.

6.

Работа с учебной литературой и расчёты на ЭВМ.

Подготовка к защите домашнего задания по теме Теория моделирования стратегических игр. Построение дерева решений.

10

ИТОГО:

68



8. Контрольные вопросы и система оценивания

8.1. Тематика теоретико-практических работ





  1. Идентификация и оценка риска факторинговых сделок.

  2. Анализ механизмов снижения рисков при факторинговых сделках.

  3. Идентификация и оценка инновационного риска НИОКР.

  4. Построение плана управления рисками инновационной проектной деятельности.

  5. Идентификация и оценка рисков бизнес-процессов инновационной деятельности.

  6. Анализ механизмов снижения рисков бизнес-процессов инновационной деятельности.

  7. Построение плана управления рисками бизнес-процессов инновационной деятельности.

  8. Идентификация и оценка рисков при оценке эффективности инновационных проектов.

  9. Управление рисками при оценке эффективности инновационного проекта.

  10. Идентификация рисков при трансфере технологий.

  11. Оценка рисков при трансфере технологий.

  12. Управление рисками при трансфере технологий.

  13. Идентификация рисков при ценообразовании на инновационный продукт (продажа патента, продажа товара).

  14. Оценка рисков при ценообразовании на инновационный продукт (продажа патента, продажа товара).

  15. Идентификация и оценка рисков при капиталовложении в инновации на стадии НИОКР.

  16. Анализ эффективности методов управления рисками при трансфере технологий.

  17. Анализ эффективности методов управления рисками инновационного проекта.

  18. Анализ эффективности механизмов снижения рисков при трансфере технологий.

  19. Анализ эффективности механизмов снижения рисков при ценообразовании на инновационный продукт.

  20. Анализ эффективности механизмов снижения рисков инновационного проекта.

  21. Идентификация и оценка таможенных рисков предприятия.

  22. Идентификация и оценка налоговых рисков предприятия.

  23. Идентификация и оценка рисков неплатежеспособности контрагентов предприятия.

  24. Идентификация и оценка валютных рисков предприятия.

  25. Моделирование рисков работы предприятия с государственным заказчиком и их оптимизация.

8.2. Перечень контрольных вопросов к зачету





  1. Понятие риска. Определение риска. Факторы, имеющие случайную природу и определяющие риск.

  2. Термины и правила: определенность, неопределенность, достоверность, невероятность, катастрофа, риск. Приведите примеры на каждое определение.

  3. Термины и правила: рисковый период, кратность риска, лимит опасности, индивидуальный риск, коллективный риск. Приведите примеры на каждое определение.

  4. Цель управление риском. Первый этап управления риска — идентификация.

  5. Оценка (цель, механизмы) и управление (механизмы) риском.

  6. Классификация рисков: объективные, инвестиционные, административные.

  7. Модели оценки объективных, коллективных рисков. Задачи и предположения.

  8. Сбалансированность риска. Расчет сбалансированности риска (математическое ожидание, дисперсия).

  9. Сбалансированность риска. Законы распределений. Среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации как степень и мера риска.

  10. Термины и правила расчета сбалансированности риска: фонд компенсации убытков, гарантия, размер фонда компенсации. Приведите примеры на каждое определение.

  11. Термины и правила расчета сбалансированности риска: совокупность рисков, однородность, актуарно-однородная совокупность. Приведите примеры на каждое определение.

  12. Тривиальный расчет премии за риск в схеме перераспределения. Индивидуальный риск с полным разрушением объекта.

  13. Тривиальный расчет премии за риск в схеме перераспределения. Совокупность из двух групп рисков с полным разрушением объекта (правило построение свертки дискретных распределений).

  14. Тривиальный расчет премии за риск в схеме перераспределения. Совокупность рисков с частичным разрушением объектов (функция распределения накопленной вероятности).

  15. Расчет размера фонда компенсации. Центральная предельная теорема.

  16. Принципы назначения премий. Разделение добавочной стоимости пропорционально математическому ожиданию убытков. Относительная страховая надбавка.

  17. Принципы назначения премий. Разделение добавочной стоимости пропорционально дисперсии выплат по договору. Относительная страховая надбавка.

  18. Принципы назначения премий. Разделение добавочной стоимости пропорционально среднеквадратическому отклонению выплат по договору. Относительная страховая надбавка.

  19. Модель индивидуального риска. Собственный риск портфеля.

  20. Производящие функции — определение, свойства с доказательствами. Пример использования.

  21. Преобразование Лапласа — определение, свойства с доказательствами. Пример использования.

  22. Модель коллективного риска. Вероятность разорения. Случай, когда Y1, Y2, ... дискретные случайные величины.

  23. Модель коллективного риска. Вероятность разорения. Случай, Y1, Y2, ... непрерывные случайные величины.

  24. Модель коллективного риска. Вероятность разорения. Случай, когда Y1, Y2, ... дискретные случайные величины, используются производящие функции.

  25. Модель коллективного риска. Вероятность разорения. Случай, когда Y1, Y2, ... произвольные положительные случайные величины, используется преобразование Лапласа.

  26. Вероятность разорения, если распределение числа исков за рассматриваемый период времени описывается геометрическим законом со средним m, а размер предъявляемых исков имеет показательное (экспоненциальное) распределение со средним a.

  27. Составное (сложное) пуассоновское распределение. Величина суммарного иска, дисперсия, математическое ожидание.

  28. Позиционные игры. Дерево решений, его длина, финальная вершина, альтернатива.

  29. Позиционные игры. Принцип формулирования задачи, основные определения.

  30. Позиционные игры. Построение дерева решений, оценка вероятности состояний, установление выигрышей, принципы решения задач.

  31. Классификация рыночных рисков. Описание чистых рисков.

  32. Классификация рыночных рисков. Описание спекулятивных рисков.

  33. Расчет риска по методике VaR.

  34. Основные рисковые рыночные коэффициенты.

  35. Доходность и волатильность.

  36. Показатели риска производных финансовых инструментов. Дюрация портфеля.

8.3. Система оценивания



Контроль усвоения материала дисциплины осуществляется в следующих формах.

  1. Защита текущих домашних заданий.

  2. Защита теоретико-практической работы.

  3. Коллоквиум (проверка текущей успеваемости в середине семестра).

  4. Зачетной контрольной работы в присутствии преподавателя (в конце семестра).


Оценка за работу в течение семестра выставляется по итогам выполнения домашних заданий, теоретико-практической работы, обсуждённой на научном семинаре.

Итоговый контроль изучения дисциплины «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» проводится в форме письменной зачетной работы и устного обсуждения. Итоговая оценка выставляется в форме «зачет» - «незачет». Оценка «зачет» складывается из оценки за выполнение зачетной контрольной работы и оценок за работу в триместре. Итоговая оценка выставляется в зачётную книжку, если набрано более 50 баллов.

Принята следующая система распределения баллов по видам работ:


№ п/п

Вид отчетности

Баллы

1.

Работа в семестре

20

2.

Теоретико-практическая работа с защитой

30

3.

Зачёт

50

4.

Итого:

100



9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Рекомендуемая литература

а) Основная



1. Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие/ А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев; Под ред. Б.А. Лагоши.— М.: Финансы и статистика, 2000.

2. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Игровые методы в управлении экономикой и бизнесом. — М.: ДЕЛО, 2001.

3. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. — 3-е изд. — М.: Дашков и К, 2004. — 544 с.: ил.

4. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник — 2-е изд. — М.: Дашков и К, 2007.

5. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. — М.: Дело, 2004.

6. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. / Под ред. А.А.Лобанова и А.В. Чугунова. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 762 с.

б) Дополнительная



1. Берстайн П. Против богов: Укрощение риска. — М.: Олимп-Бизнес, 2000. – 400 с. : ил.

2. Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов: Пер. с агл. —М.: Олимп-Бизнес, 1997. —1120 с.

3. Васин А.А., Морозов В.В. Теория игр и модели математической экономики: Учебное пособие. — М.: МАКС Пресс, 2005. —272 с.

4. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. — М.: Анкил, 1997 г. — 128 с.

5. Тоцкий М.Н. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке (http://www.finrisk.ru)

6. Фалин Г.И., Фалин А.И. Теория риска для актуариев в задачах. — М.: Мир, 2004. — 240 с.: ил.

7. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 320 с.

8. Шарп У.Ф. Инвестиции : Учебник для студ. вузов по экон. спец. : Пер. с англ. / У.Ф.Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бэйли. - М.: ИНФРА-М, 2003. — 1028 с.

9. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор неопределенности и моделирование риска : Учебн. пособ. для студ. вузов, обучающихся по направлению «Экономика». – М. : ГУ ВШЭ, 2005. – 400 с.

9.2. Перечень обучающих, контролирующих

компьютерных программ





  • Электронные таблицы MS Office Excel.

  • Система MetaStock.

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Н. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций iconПрограмма дисциплины : Теория риска и рисковых ситуаций для направления 061800 «Математические методы в экономике»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Н. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций iconПравительство Российской Федерации Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования
Даны основы теории полезности и принятия решений в условиях риска и неопределенности. Подробно рассмотрены различные подходы к измерению...

Н. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций iconПрограмма дисциплины риск менеджмент для направления: 080100. 62 «экономика» подготовки бакалавра для специальности: 080105. 65- «финансы и кредит» подготовки специалиста Авторы: Е. Г. Смирнова ()
Даны основы теории полезности и принятия решений в условиях риска и неопределенности. Подробно рассмотрены различные подходы к измерению...

Н. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций iconМинистерство образования и науки российской федерации государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Целью освоения дисциплины «Теория риска и моделирование рисковой ситуации» является освоение студентами теории и методов принятия...

Н. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций iconМетодические рекомендации территориальным органам исполнительной власти по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций г. Москва 1998 год
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций2 по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного...

Н. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций icon«мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева»
Балансовые модели. Модели поверхностного смыва. Моделирование миграции в почве. Модели распространения загрязнений в различных средах....

Н. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций iconО свойствах семейств функций рисковых предпочтений инвестора для cc-vaR
Предлагаемая работа ставит целью соотнести этот финансовый принцип с континуальным критерием VaR (см., например, [1-3]) в случае,...

Н. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций icon«экспертная компания «аудит – чс»
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Н. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций iconСостав проектных материалов
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Том 1

Н. В. Гринева Теория риска и моделирование рисковых ситуаций iconОоо «Проектный институт территориального планирования»
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница