Темы курсовых работ для студентов 3 курса миэф гу-вшэ темы Курсовых работ для студентов 3 курса

темы Курсовых работ для студентов 3 курса

1. 
   Причины мировых финансовых кризисов 1997-98 годов.
   
2. 
   Финансовые кризисы 1997-98 годов: реакция МВФ и её критический анализ.
   
3. 
   Реформа международной финансовой системы.
   
4. 
   Почему развивающиеся страны боятся плавающего валютного курса?
   
5. 
   Макроэкономическая политика в условиях волатильности международных финансовых потоков.
   
6. 
   Существует ли мировой избыток сбережений?
   
7. 
   Законодательство о банкротстве и венчурное финансирование инноваций.
   
8. 
   Теоретико-игровые модели судебных процессов
   
9. 
   Макроэкономические эффекты законодательства о банкротстве
   
10. 
    Банковские и валютные кризисы: фундаментальные причины, sunspots и их взаимодействие
    

В.Н.Соколов, PhD

• 
  Levy-Yeyaty . E., Sturzenegger, F., (2003) “To Float or To Fix: Evidence on the Impact of Exchange Rate Regimes on Economic Growth”, American Economic Review 93/4, pp. 1173-1193.
  
• 
  Hausmann, R., Panizza, U., Stein, E., (2001) “Why do Countries Float the Way They Float?”, Journal of Development Economics, 66, pp. 387-414.
  
• 
  Frankel, J., (2003), “Experience and Lessons from Exchange Rate Regimes in Emerging Economies”, NBER Working Paper 10032
  

• 
  Obstfeld, M., Rogoff, K., (2001) “Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause?”, NBER Working Paper 7777.
  

• 
  Campbell, J., Shiller, R., (1991) “Yield Spreads and Interest Rate Movements”, The Review of Economic Studies, Vol. 58/3, pp. 495-514.
  
• 
  Fama, E., Bliss, R., (1987) “The Information in Long Maturity Forward Rates”, American Economic Review, 77, pp. 680-692.
  
• 
  Backus, D., Foresi, S., Mozamdar, A., Wu, L., (2001) “Predictable Changes in Yields and Forward Rates”, Journal of Financial Economics, 59, pp. 281-311.
  

• 
  Grossman, S., (1976), “On the Efficiency of the Competitive Stock Market Where Traders Have Diverse Information”, Journal of Finance 32/2 pp. 573-585.
  
• 
  Townsend, R., (1983), “Forecasting Forecasts of the Others”, Journal of Political Economy 91/4, pp. 546-588.
  
• 
  Wang, J., (1993), “A Model of Intertemporal Asset Prices Under Asymmetric Information”, The Review of Economic Studies, 60/2, pp. 249-282.
  

• 
  Baxter M., Rennie., A., Financial Calculus. An Introduction to Derivative Pricing, Cambridge University Press.
  
• 
  Neftci S., An Introduction to Mathematics of Financial Derivatives. Academic Press
  
• 
  Jarrow, R., Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options. Stanford University Press
  

1. 
   Estimation of monetary policy rules of the Central Bank of Russia
   
2. 
   Effectiveness of interventions of the Central Bank of Russia on the FOREX market
   
3. 
   Exchange rate pass-through effect
   
4. 
   Monetary transmission to asset markets
   
5. 
   Determinants of asset prices: the Russian experience
   
6. 
   Risk analysis on the basis of published financial statements of companies
   
7. 
   Determinants of disclosure in Russia: which firms disclose more?