План занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов»




Скачать 15.59 Kb.
НазваниеПлан занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов»
Дата конвертации04.02.2013
Размер15.59 Kb.
ТипДокументы
Негосударственное образовательное учреждение

«Российская экономическая школа» (институт)


План занятий курса повышения квалификации

по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов»


17 – 21 сентября 2012, НИУ «Высшая школа экономики» - Нижний Новгород


Руководитель курса (проведение лекционных занятий): Анатольев Станислав Анатольевич, Ph.D. in Economics, профессор экономики, зав. кафедрой эконометрики.

Преподаватель курса (проведение семинарских занятий): Сергей Витальевич Головань, старший преподаватель кафедры эконометрики.


Краткое описание курса:

Курс посвящен современному анализу временных рядов. Сначала мы обсудим общие принципы моделирования временных рядов и дадим обзор процедур выбора модели. Затем мы изучим популярные модели авторегрессий, как линейные, так и нелинейные. В числе последних – модели с порогами, плавными переходами и Марковскими переключениями. Мы затронем вопросы стационарности, интегрированности, единичных корней, коинтеграции и познакомимся с понятием Броуновского движения. Далее мы разберем моделирование условной дисперсии и волатильности при анализе финансовых рядов. Наконец, мы рассмотрим анализ структурной нестабильности. Сопровождающие лекции семинарские занятия будут посвящены практической работе с данными в пакете Econometric Views.


Литература:

  • Franses, P. and D. van Dijk. Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge, 2000. Самый современный учебник, охватывающий нелинейные модели (не только в эмпирических финансах)

  • Hamilton, J. Time Series Analysis, Princeton, 1994. Очень технический учебник. Несколько устаревший, но отлично раскрывающий определённые темы

  • Enders, W. Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2003. Более популярно написанный учебник, уделяющий внимание, однако, в основном устаревшим темам

  • «Эконометрический ликбез: прогнозирование временных рядов», Квантиль, №1, сентябрь 2006 г., стр. 3-62. «Эконометрический ликбез: волатильность», Квантиль, №8, июль 2010 г., стр. 1-122. Подробно освещаются некоторые рассматриваемые темы. Доступно на quantile.ru




стр. из

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

План занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов» iconРешение любой задачи по анализу и прогнозированию временных рядов начинается с построения графика исследуемого показателя, тем более, что современные программные средства предоставляют пользователю большие возможности для этого.
Выявление тенденции с помощью сглаживания временных рядов по методу скользящих средних

План занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов» iconПрограмма дисциплины
По своему содержанию анализ временных рядов тесно связан с экономической теорией, а при ориентации на анализ финансово-экономических...

План занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов» iconАнализ финансовых временных рядов для направления 080100. 68 – Экономика
Программа «Анализ финансовых временных рядов» предназначена для студентов 1 курса магистратуры специализации «Финансовые рынки»

План занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов» iconВопросы к экзамену по дисциплине эконометрика
Модели и методы регрессионного анализа и прогнозирования экономических временных рядов

План занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов» iconПрограмма курса Анализ временных рядов
Преподаватели семинарских занятий: Марина Юрьевна Турунцева, Евгений Равшатович Надоршин

План занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов» iconКалендарно-тематический план занятий по программе повышения квалификации
...

План занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов» iconРабочая программа дисциплины экономический анализ временных рядов
Методы теории временных рядов находят непосредственное приложение при прогнозировании социально-экономических и финансовых показателей,...

План занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов» iconПрограмма дисциплины «Анализ временных рядов» для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра Автор: Турунцева М. Ю. ()
Методы теории временных рядов находят непосредственное приложение при прогнозировании социально-экономических и финансовых показателей...

План занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов» iconСтатистика временных рядов
Примеры стационарных в широком смысле временных рядов, их задание линейными и нелинейными стохастическими разностными уравнениями....

План занятий курса повышения квалификации по теме «Продвинутая эконометрика по анализу временных рядов» iconРеферат слушателя курса повышения квалификации группы х-1 учителя химии моу сош цильнинского района Галиулиной Людмилы Владимировны по теме «Характерные химические свойства предельных одноатомных спиртов, фенолов»
Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница