Дополнительные главы финансовой математики




Скачать 16.45 Kb.
НазваниеДополнительные главы финансовой математики
Дата конвертации08.03.2013
Размер16.45 Kb.
ТипПрограмма курса
Дополнительные главы финансовой математики


(лектор - к.ф.-м.н. Куликов А.В.)


Данный спецкурс посвящен рассмотрению важных задач современной финансовой математики – науки о работе с финансовыми инструментами. Основными «колоннами» финансовой математики являются:

  • оптимальное распределение ресурсов;

  • нахождение справедливых цен финансовых инструментов;

  • измерение рисков и управление ими.

В курсе будут рассмотрены задачи из последней колонны в одношаговой и многошаговой модели.

Программа курса предполагает рассмотрение следующих вопросов:

  • введение в финансовую математику, обзор основных задач и алгоритмов, используемых для их решения;

  • рассмотрение базовых объектов финансовой математики (фундаментальной и рыночной цены финансовых активов, первичных финансовых инструментов (акций и облигаций), а также производных финансовых инструментов (форвардов, фьючерсов, свопов, различных видов опционов);

  • нахождение цен различных финансовых инструментов, используя теорию арбитража в одношаговой модели, колл-пут паритет, цены имеющихся на рынке опционов и т.д.;

  • основы когерентных мер риска;

  • использование понятия риска для нахождения интервалов справедливых цен;

  • введение понятий риск-вклада и распределения капитала;

  • основные способы и методики измерения риска.

В качестве задач будут рассмотрены вопросы, часто задаваемые на собеседованиях в крупных финансовых организациях, а также методы, используемые для нахождения цен различных финансовых инструментов и методики измерения риска и способы его управления.

Вероятностные методы имеют широчайшее применение в этой области, поэтому в курсе также будут введены и рассмотрены важные элементы теории мартингалов и выпуклого анализа, а именно, условные математические ожидания, теория мартингалов и теоремы об отделимости множеств, теоремы, по возможности введение в интегралы Ито и стохастическое интегрирование.

Спецкурс «Дополнительные главы финансовой математики» кафедры «Дискретной математики» и не только факультета ФИВТ предназначен для студентов 2–5 курсов, а также для всех желающих, не требует дополнительных знаний, кроме основ теории вероятностей, и будет проходить по четвергам в 17-05 в аудитории 115 КПМ. Первая лекция состоится 13 сентября.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Дополнительные главы финансовой математики iconПрограмма учебной дисциплины «дополнительные главы термодинамики»
Учебная дисциплина "Дополнительные главы химической термодинамики" является одной из основных профилирующих дисциплин в системе подготовки...

Дополнительные главы финансовой математики iconПрограмма учебнойдисциплины «дополнительные главы математики»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Дополнительные главы финансовой математики iconПрограмма дисциплины «дополнительные главы алгебры»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 231300. 62 (прикладная...

Дополнительные главы финансовой математики iconПрограмма дисциплины «дополнительные главы алгебры»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 010400. 62 (прикладная...

Дополнительные главы финансовой математики iconУчебно-методический комплекс по дисциплине Дополнительные главы математики (Теория групп)
Приложение: Введение в теорию симметрии: учеб метод. Пособие /гоу впо “Кемеровский государственный университет; сост. Ю. Н. Журавлев,...

Дополнительные главы финансовой математики iconОбразовательное учреждение высшего профессионального образования «омский государственный университет путей сообщения» (Омгупс (Омиит)) согласовано
Целями освоения учебной дисциплины «Дополнительные главы математики» являются углубленное изучение нелинейных дифференциальных уравнений...

Дополнительные главы финансовой математики iconРабочая программа дисциплины «дополнительные главы физики полупроводников»
Цель курса дать дополнительные сведения по физике полупроводников и физике диэлектриков

Дополнительные главы финансовой математики iconРабочая программа дисциплины «Дополнительные главы математики»
Современный специалист должен обладать навыками математической формализации стоящих перед ним задач, уметь применять необходимый...

Дополнительные главы финансовой математики iconПрограмма дисциплины Дополнительные главы математики (Теория групп)
Теория групп по специальности являются усвоение основ теории групп и теории представлений групп, приобретение практических навыков...

Дополнительные главы финансовой математики iconМетодические материалы к программному комплексу для психологических исследований
Коллектив авторов: С. А. Мирошников (общая редакция, введение, главы 1-6, 17-19), А. Е. Иванова (главы 1-4), О. Ю. Кравец, Е. Л....


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница