Примерная программа дисциплины




Скачать 197.44 Kb.
НазваниеПримерная программа дисциплины
Дата конвертации31.05.2013
Размер197.44 Kb.
ТипПримерная программа
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образовательных

программ и стандартов высшего и среднего

профессионального образования

 

___________________ Г.К. Шестаков

“____” _________________________2000 г.

 

 

Примерная программа дисциплины

ЭКОНОМЕТРИКА”

федерального компонента цикла ОПД ГОС ВПО

второго поколения по направлению 521600 “Экономика”

 

 

 

 

Рекомендовано

УМО по экономике и социологии труда

Председатель УМО В.И. ВИДЯПИН

 

 


Москва

2000

Составители: д-р экон. наук, проф. Н.П. Тихомиров (РЭА им.

Г.В. Плеханова); канд. экон. наук Е.Ю. Дорохина

(РЭА им.Г.В.Плеханова)

 

Рецензенты: д-р экон. наук, проф. А.Д. Коробкин (РЭА им.

Г.В. Плеханова);

д-р экон. наук, проф. В.С. Мхитарян (МЭСИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная цель дисциплины “Эконометрика” – обучение студентов методологии и методике построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами.

Задачи дисциплины

— расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их развития;

— овладение методологией и методикой построения, анализа и применения эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки перспектив развития указанных систем;

— изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы с ними.

Изучение дисциплины базируется на знании студентами высшей математики, теории вероятностей и математической статистики, экономической теории, общей теории статистики и других математических и общеэкономических дисциплин, а также владении основами современных компьютерных технологий. В свою очередь “Эконометрика” служит базой для изучения методов прогнозирования социально-экономических процессов.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

– знать эконометрическую методологию и уметь на практике организовать сбор и предварительный анализ информации, оценить ее качество;

– владеть эконометрическими методами и практическими навыками расчетов;

– уметь правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать практические рекомендации по их применению.

 


ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА»

Раздел 1. Введение

Тема 1. Эконометрика: постановка задачи

Общие принципы построения и использования эконометрических моделей и методов в экономических исследованиях.

Исходные предпосылки эконометрического моделирования. Зависимые и независимые переменные. Ряды переменных и их преобразования. Качественные и количественные переменные. Эконометрические модели как отображение закономерностей развития процесса (модели цены, издержек, спроса, предпринимательской стратегии и др.).

Экономический смысл коэффициентов модели.

 

Раздел 2. Классическая регрессия

Тема 2. Классическая регрессия

как пример эконометрической модели

 

Виды регрессионных уравнений, наиболее часто используемые в практических исследованиях (линейная, степенная, гиперболическая).

Исходные предпосылки классической регрессии. Классический метод наименьших квадратов (МНК). Свойства коэффициентов моделей, рассчитанных классическим МНК (несмещенность, эффективность и состоятельность).

 

Тема 3. Процедуры отбора факторов и критерии качества

регрессионной модели

Отбор факторов на основе корреляционного анализа.

Использование статистических критериев (Стьюдента, Фишера) и коэффициентов множественной корреляции и детерминации в процедуре отбора факторов.

Деловая игра “Отбор факторов, определяющих динамику процента по банковскому кредиту и депозитам” как иллюстрация алгоритмов отбора.

 

 

 

 

Раздел 3. Обобщения классической модели

Тема 4. Обобщенный метод наименьших квадратов

Причины появления зависимости между ошибками.

Понятие обобщенной эконометрической модели. Последствия использования классического МНК в обобщенной модели. Обобщенный МНК.

Использование обобщенного МНК в модели процента по банковскому кредиту и депозитам.

 

Тема 5. Модели с лаговыми переменными

Лаги в зависимых и независимых переменных. Методы оценки оптимальной величины лага. Использование лаговых переменных в моделях динамики валового национального продукта (ВНП).

Трудности оценок параметров в моделях с лаговыми переменными (смещение ошибок коэффициентов, их неэффективность и т.п.).

Двухшаговый МНК и особенности его применения в оценках коэффициентов моделей с лаговыми переменными.

Деловая игра “Анализ ввода производственных мощностей” как иллюстрация использования двухшагового МНК.

 

Тема 6. Метод главных компонент

Исходные предпосылки использования метода главных компонент. Преимущества и недостатки моделей с главными компонентами. Экономический смысл главных компонент.

Применение метода главных компонент в анализе рыночной конъюнктуры.

 

Тема 7. Модели с переменной структурой

Причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии.

Представление исходной информации в моделях с переменной структурой. Фиктивные переменные. Приемы обнаружения изменчивости структуры модели и закономерностей этого процесса с использованием статической и динамической информации.

Особенности МНК в оценках коэффициентов моделей с переменной структурой.

Применение моделей с переменной структурой в исследованиях спроса на предметы длительного пользования.

 

Тема 8. Системы взаимозависимых уравнений

как эконометрические модели

Основные предпосылки систем взаимозависимых переменных. Структурная и приведенная формы модели (на примере моделей национальной экономики — МНЭ I и МНЭ II). Использование двухшагового и трехшагового МНК в оценке параметров моделей.

Рекурсивные системы моделей. Использование классического и двухшагового МНК в оценке параметров рекурсивных моделей.

 

Раздел 4. Нелинейные модели

Тема 9. Нелинейные модели и их линеаризация

Причины нелинеаризуемости моделей. Классификация оценки параметров нелинейных моделей. Критерий оценки.

Методы с производными и методы без производных. Построение процедур прямого поиска. Методы Гаусса и представление целевой функции. Процедура оценки коэффициентов модели по методу Гаусса-Зайделя.

Градиентные методы оценки параметров нелинейной модели и представления целевой функции.

Процедуры оценки параметров градиентными методами.

 

Раздел 5. Анализ временных рядов

Тема 10. Модели временных рядов

Характеристики временных рядов.

Стационарный процесс. Методы преобразования наблюдаемого ряда к стационарному процессу.

Модели авторегрессии.

Модели скользящего среднего.

Модели авторегрессии–-скользящего среднего.

Применение моделей авторегрессии, скользящего среднего и авторегрессии–скользящего среднего в анализе динамики курса акций.

Автокорреляционная функция. Уравнение Юла-Уокера. Оценка дисперсий коэффициентов автокорреляции.

Раздел 6. Использование эконометрических моделей

в прогнозировании социальных и экономических процессов

Тема 11. Методология эконометрического прогноза

Примеры моделей. Процедура прогноза. Проблема верификации прогноза. Оценка точности прогноза.

Доверительный интервал прогноза. Точный и приближенный методы построения доверительного интервала.

 

Тема 12. Программные средства эконометрического анализа

и прогнозирования

Статистические пакеты (Statgraphics, Stadia, SPSS, SAS и др.). Их сравнительная характеристика.

Особенности практического использования пакетов прикладных программ Statgraphics и Stadia (интерфейс пользователя, графические возможности).

Возможности табличных процессоров (EXCEL, QUATTRO-PRO).

 


Контрольные вопросы

1.    Как выглядят линейная и степенная эконометрические модели?

2.    Как экономически трактуются параметры линейной модели?

3.    Как экономически трактуются параметры степенной модели?

4.    Для чего используются стандартизованные коэффициенты уравнения регрессии?

5.    Перечислите свойства оценок коэффициентов классической модели.

6.    Как проверить статистическую значимость коэффициента уравнения регрессии?

7.    Как проверить статистическую значимость уравнения в целом?

8.    Каким образом осуществляется проверка эконометрической модели на автокорреляцию остатков?

9.    Каким образом осуществляется проверка эконометрической модели на гомоскедастичность?

10. Каковы последствия применения одношагового метода наименьших квадратов в обобщенной модели?

11. Какие преобразования исходных данных нужно провести в случае обнаружения автокорреляции остатков?

12. Какие преобразования исходных данных нужно провести в случае обнаружения гетероскедастичности?

13. Какие характеристики временных рядов вы знаете?

14. Что такое стационарный процесс?

15. В каком случае целесообразно использовать метод главных компонент?

16. Каковы недостатки метода главных компонент?

17. Что собой представляет рекурсивная модель?

18. Что собой представляет взаимозависимая система уравнений?

19. Каковы последствия применения одношагового МНК для оценки параметров взаимозависимой системы?

20. Каким образом можно проверить гипотезу о переменной структуре модели?

21. Назовите наиболее часто используемые в эконометрике нелинейные модели?

22. Каким образом строится точечный прогноз результирующего показателя по эконометрической модели?

 

Задания для самостоятельной работы

Задание 1

На основании информации, приведенной в таблице, определить форму эконометрической модели и рассчитать ее параметры.

Период

Потребление овощей, кг

Среднедушевой доход, руб.

1

86

772

2

88

805

3

92

837

4

98

872

5

97

905

6

98

945

7

101

1161

8

101

1200

9

103

1213

 

Определить коэффициент детерминации. Проверить статистическую значимость модели.

Задание 2

Проверить модель, построенную в задании 1, на автокорреляцию ошибок и гетероскедастичность. В случае обнаружение автокорреляции или гетероскедастичности применить для расчета параметров обобщенный метод наименьших квадратов. Сравнить результаты расчетов с моделью, построенной в задании 1.

Каковы последствия применения в обобщенной модели одношагового метода наименьших квадратов?

Задание 3

Проверить гипотезу о постоянстве структуры эконометрической модели, описывающей влияние среднедушевого дохода на потребление овощей. В случае неподтверждения этой гипотезы построить эконометрическую модель с переменной структурой. Оценить ее качество.

 

Задание 4

Построить точечный и интервальный прогнозы потребления овощей, используя лучшую из моделей, полученных в заданиях 1–3.

 


Примерная тематика рефератов

1.    Принципы построения и использования эконометрических моделей и методов в экономических исследованиях.

2.    Исходные предпосылки эконометричеcкого моделирования.

3.    Предпосылки классической регрессионной модели.

4.    Классический метод наименьших квадратов.

5.    Свойства оценок параметров модели, полученных классическим МНК.

6.    Процедуры отбора факторов эконометрических моделей (на примерах).

7.    Критерии качества эконометрических моделей (иллюстрация использования).

8.    Эконометрические модели с лаговыми переменными (примеры применения).

9.    Проблемы оценки параметров в моделях с лаговыми переменными.

10. Двухшаговый МНК. Примеры использования в моделях с лаговыми переменными.

11. Предпосылки использования метода главных компонент в экономических исследованиях.

12. Применение метода главных компонент в моделях рыночной конъюнктуры.

13. Системы взаимозависимых уравнений как эконометрические модели (примеры использования).

14. Методы оценки параметров взаимозависимых уравнений.

15. Примеры использования рекурсивных и блочно-рекурсивных моделей в экономических исследованиях.

16. Одношаговый и двухшаговый МНК в оценке параметров системы взаимозависимых уравнений (иллюстрация применения).

17. Модели с переменной структурой: причины изменчивости и способы ее отображения в модели.

18. Приемы обнаружения изменчивости структуры модели (на примерах).

19. Особенности оценки параметров модели с переменной структурой.

20. Процедура прогнозирования на основе эконометрической модели (на примерах).

21. Проблемы верификации прогноза.

22. Точный и приближенный методы построения доверительных интервалов прогноза (примеры расчетов).

23. Математическое обеспечение эконометрических моделей.

 

Примерный перечень вопросов к экзамену

1.    Каков экономический смысл коэффициента линейной эконометрической модели?

2.    Что показывает коэффициент эластичности?

3.    Что показывает стандартизованный коэффициент уравнения регрессии?

4.    Перечислите предпосылки классического уравнения регрессии.

5.    Что такое “несмещенная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

6.    Что такое “эффективная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

7.    Что такое “состоятельная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

8.    Для чего в эконометрике используется критерий Стьюдента?

9.    Что такое “статистически значимый коэффициент уравнения регрессии”?

10. Что показывает критерий Фишера?

11. Для чего в эконометрике используется критерий Дарбина-Уотсона?

12. Что показывает коэффициент детерминации?

13. В каких случаях целесообразно применять обобщенный метод наименьших квадратов?

14. Какой вид имеет уравнение авторегрессии первого порядка?

15. Какой вид имеет уравнение скользящего среднего?

16. Какой вид имеет уравнение авторегрессии–скользящего среднего?

17. Что такое “стационарная модель”?

18. Какое преобразование исходных данных нужно провести в случае обнаружения авторегрессии первого порядка у возмущающих переменных?

19. Какой критерий применяется для диагностики на гетероскедастичность (непостоянство дисперсии)?

20. Какая предпосылка классической регрессионной модели нарушается у модели с лаговыми переменными?

21. Каковы последствия включения в модель лаговых переменных?

22. Что представляют собой главные компоненты?

23. Что показывает первая главная компонента?

24. Что представляют собой коэффициенты при факторах в выражениях главных компонент?

25. Какой метод целесообразно применять для оценки коэффициентов модели с главными компонентами?

26. Каковы недостатки метода главных компонент?

27. Что представляет собой рекурсивная модель?

28. Что показывает коэффициент структурной формы системы взаимозависимых уравнений?

29. Что показывает коэффициент прогнозной формы системы взаимозависимых уравнений?

30. Что представляют собой “модели с переменной структурой”?

31. Каким методом можно оценить параметры модели с переменной структурой?

32. Как определяется доверительный интервал прогноза?

33. Особенности оценки параметров нелинейной модели по методу Гаусса-Зайделя.

34. Градиентные методы оценки параметров нелинейной модели и представления целевой функции.

 

Распределение часов по темам и видам работ

 

Наименование

 

всего

Аудиторные занятия (час.)

 

Самостоя-

темы

 

Лекции

Семи-нары

тельная работа

1

2

3

4

5

1. Эконометрика: постановка задачи

 

12

 

2

 

-

 

10

2. Классическая регрессия как пример эконометрической модели

 

 

9

 

 

2

 

 

2

 

 

5

3.Процедуры отбора факторов и критерии качества регрессионной модели

 

 

9

 

 

2

 

 

2

 

 

5

4. Обобщенный метод наименьших квадратов

 

18

 

4

 

4

 

10

5. Модели с лаговыми переменными

 

14

 

2

 

2

 

10

6. Метод главных компонент

16

4

2

10

7. Модели с переменной структурой

 

16

 

2

 

4

 

10

8.Системы взаимозависимых уравнений как эконометрические модели

 

 

18

 

 

4

 

 

4

 

 

10

9. Нелинейные модели и их линеаризация

 

14

 

2

 

2

 

10

10. Модели временных рядов

14

2

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

11. Методология эконометрического прогноза

 

16

 

2

 

4

 

10

12. Программные средства эконометрического анализа и прогнозирования

 

 

14

 

 

2

 

 

2

 

 

10

Итого:

170

30

30

110

 

Форма итогового контроля — экзамен.

 

Список литературы

Основной

1.    Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998.

2.    Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник для вузов. М.:Инфра - М, 1999.

3.    Магнус Я. Р. Эконометрика: Начальный курс: Учебное пособие для вузов. М.: Дело, 1998.

 

Дополнительный

1. Грубер Й. Эконометрия 1: Введение во множественную регрессию и эконометрию. Б.м.: Б.и., 1993. Ч.1, 2, 3.

2. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.

3. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2 кн. М.: Финансы и статистика, 1987-1988.

4. Тихомиров Н. П., Попов В. А. Методы социально-экономи-ческого прогнозирования. М.: Изд-во ВЗПИ, 1993. 

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Примерная программа дисциплины iconПримерная программа учебной дисциплины "Экономика отрасли"
Примерная программа служит основой для разработки рабочей программы учебной дисциплины образовательным учреждением среднего профессионального...

Примерная программа дисциплины iconПримерная программа учебной дисциплины
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности...

Примерная программа дисциплины iconПримерная программа учебной дисциплины
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности...

Примерная программа дисциплины iconПримерная программа учебной дисциплины телевидение для специальности
Примерная программа дисциплины «Телевидение». – М.: Издательский отдел Министерства культуры рф, 2003, – стр

Примерная программа дисциплины iconПримерная программа учебной дисциплины аналитическая химия и
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного стандарта по специальности среднего профессионального...

Примерная программа дисциплины iconПримерная Программа учебной дисциплины
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – фгос)...

Примерная программа дисциплины iconПримерная программа учебной дисциплины оп. 04 Основы материаловедения
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии...

Примерная программа дисциплины iconПримерная программа учебной дисциплины оп. 02 Авиационные материалы
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии...

Примерная программа дисциплины iconПримерная программа учебной дисциплины
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – фгос)...

Примерная программа дисциплины iconПримерная программа учебной дисциплины
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее фгос)...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница