Докладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле)




НазваниеДокладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле)
страница2/6
Дата конвертации28.10.2012
Размер0.94 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6

Купите индекс, отнесите деньги в банк, если в паевой фонд, то может случиться всякое.

САРМ. . . . . с Википедии. . . .

раскрутить до самых глубин. . . . .

На Украину приходят кредитки. . . .

риторический вопрос. . . . .

+10% -10% не равно нулю, все должны понимать, что на самом деле обозначают все эти проценты. . . .

Есть учебник Lunderberg

. . . . . . то есть там есть гнусные моменты. . . .

Hull

Сначала люди имеют одно представление. . . . . Потом жизнь их поправляет.

Буланая: Понятно теперь, откуда пришло веяние. . . . . процент. . . .


Бойко: Мое личное отношение к кредиту состоит в том, что кредит = финансовый инструмент. . . . . . .


Volatility = дисперсия акций

implied volatility

Громов: Как-то считается устойчивость этих алгоритмов?


Стас Бусыгин упоминался как некто, кто работает в области финансовой математики. . . . .


. . . . грубо говоря, он ставит на то, что компания упала. . . . .

История Дорожко или Дорошко из Ровенской области или из Сумской области Украины: он взломал сервер одной американской компании, узнал о плохом отчете и поставил на падение акций этой компании, получил примерно 300000 долларов, его деньги попытались арестовать, но в законах США оказалось несовершенство, которое, видимо, позволит ему уйти от ответственности в США. . . . . .


Буланая: Чем не понравились предыдущие темы исследования Бойко? . . . . . .

. . . . . . свои методы. . . . . . . . Бусыгин. . . . .

. . . . . . Модель свою последнюю с европейским опционом. . . . .

-

Всю или почти всю информацию по этой теме исследований можно найти в Интернете, используя следующее:

University of Florida, Department of Industrial and System Engineering. Risk Management and Financial Engineering. URYASEV. Lunderberg. Hull. One fund theorem. volatility variance covariance CARM. www.ics.ufl.edu

--

ДНУ = Днепропетровский национальный (государственный) университет (www.dsu.dp.ua)

ФПМ = факультет прикладной математики

-

Вот список файлов этого записи семинара на цифровой диктофон, далее: номер по порядку, номер в файле, имя файла, длительность звучания в минутах и секундах, объем файла в КБ:

1, 79, DW_A0079.wav, 1:31, 985 КБ, высокое качество записи

2, 80, DW_A0080.wav, 1:30, 980 КБ,

3, 81, DW_A0081.wav, 1:34, 1022 КБ,

4, 82, DW_A0082.wav, 1:30, 983 КБ,

5, 83, DW_A0083.wav, 1:48, 1174 КБ,

6, 84, DW_A0084.wav, 1:31, 986 КБ,

7, 85, DW_A0085.wav, 1:31, 994 КБ,

8, 86, DW_A0086.wav, 1:31, 985 КБ,

9, 87, DW_A0087.wav, 1:29, 970 КБ,

10, 88, DW_A0088.wav, 1:31, 986 КБ,

11, 89, DW_A0089.wav, 1:31, 991 КБ,

12, 90, DW_A0090.wav, 1:30, 983 КБ,

13, 91, DW_A0091.wav, 0:13, 145 КБ,

14, 92, DW_A0092.wav, 1:30, 979 КБ,

15, 93, DW_A0093.wav, 1:30, 979 КБ,

16, 94, DW_A0094.wav, 1:30, 976 КБ,

17, 95, DW_A0095.wav, 1:32, 997 КБ,

18, 96, DW_A0096.wav, 1:30, 974 КБ,

19, 97, DW_A0097.wav, 1:31, 988 КБ,

20, 98, DW_A0098.wav, 1:30, 979 КБ,

21, 99, DW_A0099.wav, 1:30, 980 КБ,

22, 100, DW_A0100.wav, 1:32, 1004 КБ,

23, 101, DW_A0101.wav, 1:31, 991 КБ,

24, 102, DW_A0102.wav, 1:33, 1010 КБ,

25, 103, DW_A0103.wav, 1:40, 1087 КБ,

26, 104, DW_A0104.wav, 1:32, 995 КБ,

27, 105, DW_A0105.wav, 1:30, 974 КБ,

28, 106, DW_A0106.wav, 1:33, 1009 КБ,

29, 107, DW_A0107.wav, 0:53, 583 КБ,

30, 108, DW_A0108.wav, 1:34, 1019 КБ,

31, 109, DW_A0109.wav, 1:38, 1061 КБ,

32, 110, DW_A0110.wav, 0:44, 485 КБ,

33, 111, DW_A0111.wav, 1:41, 1096 КБ,

34, 112, DW_A0112.wav, 1:32, 995 КБ,

35, 113, DW_A0113.wav, 0:55, 605 КБ,

36, 114, DW_A0114.wav, 0:45, 496 КБ,

37, 115, DW_A0115.wav, 0:54, 590 КБ,

38, 116, DW_A0116.wav, 1:40, 1084 КБ,

39, 117, DW_A0117.wav, 1:30, 980 КБ,

40, 118, DW_A0118.wav, 1:00, 658 КБ,

41, 119, DW_A0119.wav, 0:10, 116 КБ,

42, 120, DW_A0120.wav, 1:06, 716 КБ,

43, 121, DW_A0121.wav, 0:02, 22 КБ,

44, 122, DW_A0122.wav, 0:38, 419 КБ,

45, 123, DW_A0123.wav, 0:12, 137 КБ,

46, 124, DW_A0124.wav, 1:03, 685 КБ,

47, 125, DW_A0125.wav, 0:07, 82 КБ,

48, 126, DW_A0126.wav, 0:21, 229 КБ,

49, 127, DW_A0127.wav, 0:14, 152 КБ,

50, 128, DW_A0128.wav, 0:31, 340 КБ,

51, 129, DW_A0129.wav, 0:09, 98 КБ,

Всего примерно 40 мегабайт.

-

* Семинар междисциплинарный естественнонаучный прошел 14.03.2008 года пятницу с примерно 17:00 до 18:00 по украинскому времени на ФПМ ДНУ (3 корпус (адрес: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск)), аудитория 31 или где-то рядом.

Докладчик: Бойко Никита Игоревич, университет штата Флориды. Тема: Введение в финансовую инженерию (Риски сложных процессов, горизонт прогнозирования; введение в финансовый инжиниринг, математическая теория (финансовых, экономических) рисков).

Телефон для справок: 38097-3456472.

-

Всю или почти всю информацию по этой теме исследований можно найти в Интернете, используя следующее:

University of Florida, Department of Industrial and System Engineering. Risk Management and Financial Engineering. URYASEV. Lunderberg. Hull. One fund theorem. volatility variance covariance CARM. www.ics.ufl.edu

-

Фотографии этого семинара: Буланая Татьяна Михайловна с кафедры математического обеспечения ЭВМ ФПМ ДНУ, похожая на канадку, американку, постоянно улыбающаяся, следящая за собой (сексуальная), занимающаяся проблемами кардиологии, делала фотографии формул и графиков этого доклада. Я планирую попытаться взять у нее эти фотографии в обмен на мои аудио записи этого доклада и текст этого доклада.

-

То, что я успел записать на бумаге из этого доклада:

Бойко сказал, что преподавал американским студентам (которые очень глупые) и если люди знают, что такое мат. ожидание, дисперсия, корреляция, то все будет нормально (смогут понять доклад Бойко)

Бойко сказал, что в его научной работе есть теоретическая крень (хрень), практически интересные выводы.

URYASEV = фамилия заведующего их кафедры.

. . . . .

Учебники Lunderberg, Hull.

. . . . .

Буланая: Мы ждем по полгода реактивы из США для того, чтобы проверить свертываемость крови. У нас даже реактивов своих нет.

-

Продолжительность записи этого доклада на мой диктофон, видимо, должна составлять примерно 1 час, 3 минуты и 26 секунд. Эта запись велась между примерно 17:10 и 18:15 по украинскому времени в пятницу 14.03.2008г.

Я записал 51 файл продолжительностью, в среднем, примерно 1.2 минуты.

--

Я не все могу понять на этой моей записи на диктофон, поэтому я пишу многоточия.

Вот = что мне удалось перевести в текстовый вид с записи этого семинара на диктофон:

Числами обозначены номера файлов или частей этой записи, всего 51 файл или 51 часть:


1.

Я = Никита Бойко, заканчивал ФПМ ДНУ, учился в одной группе с Громовым Василием Александровичем. работал в ISD. . . поступил в американскую аспирантуру. . . для био - медицинских. . . перешел к другому научному руководителю . . . лаборатория финансировала мой приезд сюда, поэтому я обязан сделать это доклад здесь. . . .

-

2.

Но я подумал, что на сайте . . . . то вы попадете сразу на список статей и, прочитав статьи, можно понять, что происходит. а я хочу рассказать сейчас о некоторых. . . когда учился на ФМП. . . капитализм приходит в Украину. . . . мало, кто представляет, как это все работает. . . . на примерах. . . . модели в 1950 . . . произвела фурор. . . . Марковец за эту модель получил Нобелевскую Премию. . . . и до сих пор любой человек, который. . . .

-

3.

. . . пользуются теми результатами, которые получил в свое время Марковиц. . . . способ убрать . . . не хотелось, но то, которое хотелось, более характерное для нас. . . . лучшая аналогия для риск - менеджмент . . . лучший пример - страховка. . . . . обычно человек не попадает в катастрофы за свою жизнь. . . . точечную вероятность . . ., но, плохие вещи случаются, что -то происходит и люди теряют. . . . . не похоже на нормальное распределение, чтобы . . . .

-

4.

. . . . вероятность потерь. . . люди . . . которые человек понесет или заплатит. . . . если что-то случится . . . скорее всего, человек ничего не потеряет, а с какой-то вероятностью человек потеряет очень много. . . . общался со студенткой киевской. она учится на статистике. . . . . на 4-м курсе зарплата 1000 долларов при неполной занятости. . . обычно, незастрахованный человек сколько потерял, столько и платит из своего кармана. . . страховщики предлагают. . . .

-

5.

. . . с какого-то момента. . . . платит столько, сколько он теряет. . . это называется. . . . франшизы . . . страховые компании говорят: начиная с некоторого момента, мы платим за все ваши потери. . . . распределение. . . . компенсирует нам. . деньги . . . . . произошло. . . трансформировала. . . . заработала какие-то деньги, сделала бизнес. . . . инструменты = опционы, форварды, фьючерсы, какие-то экзотические опционы. . . . инструмент . . . . . на финансовом рынке. . . .

-

6.

. . . . в результате кредит в США получить проще и проще, а более простые условия кредитования. . . раскачивают бизнес. . . . как масло. . . . .экономика идет в перед . . . почему такое распределение . . . кризисы. . . . риск - менеджмент . . . . преобразование одного распределения в другое распределение . . . . . распределение . . . . в 1950гг. прошлого века. Итак, биржа. . . покупать акции. . . .

-

7.

. . . . и многие люди зарабатывают как на том, что курс акций идет вверх, так и на том, что курс акций идет вниз . . . . покупаем, ждем, пока что-то произойдет. . . . . процент от прибыли. . . . рассмотрим. . . .на практике это выглядит следующим образом: мы одалживаем акцию у брокера и тут же ее продаем, дальше проходит какой-то промежуток времени. . . .

-

8.

покупаем обратно по меньшей цене, отдаем брокеру и разницу - себе в карман длинная операция. . . формула для расчета короткой операции . . . . положит, то для короткого - отрицательна, потому что мы как бы инвестируем в отрицательную величину наши акции. . . . .обычно в одну акцию никто не инвестирует, . . . . портфель. . . изначальный капитал у нас отрицательный. . . . что здесь происходит. . . .

-

9.

. . . . для каждой акции. . . свой рейтинг доходности . . пример. . 200 долларов инвестировали в акции А . . . .акции В. . . . . .короткий . . . . длинный. . . . наш портфель. . . . суммировалось. . . .

-

10.

и теперь посмотрим. . . . . инвестировать. . . . . мат. ожидание от доходности. . . обозначается буквой М . . . . . дисперсия обозначается как Var. . . . у акций есть свойство коррелировать между собой, то есть если акции одной компании идут вверх, то больше вероятность, что и акции другой компании пойдут вверх, а не вниз. . . . мат. ожидание = сумме мат. ожиданий, даже если случайные величины (не) коррелируют, а для дисперсии это не так. . .

-

11.

ковариация. . . . сигма1. . . . . ковариация i j rate of return. . . . дисперсия. . . .

-

12.

вариация записывается в таком виде: икс транспонированное . . . . чем меньше вариация, меньше спектр . . . портфель. . . . с другой стороны, чнм больше возврат, тем больше у нас денег и тем для нас лучше. . . . если мы возьмем какую-нибудь индивидуальную акцию . . . . кривую. . . .

-

13.

. . . . этой кривой. . . кривая. . . .

-

14.

. . . . инвестировано акций А . . . акций В. . . . . если мы возьмем акцию . . .. то есть 1 . . . . мы получим . . . . . а теперь давайте возьмем среднеквадратическое отклонение . . . . следующее . . . ученики Приставки. . . .

-

15.

сигму . . . +2с . . . . умножить + . . . из всего этого извлекается корень квадратный. . . . . даже не парабола, а неизвестно что получается. . . . . мне это понадобится. . . . допустим, что актив А . . . . американского казначейства ни разу дефолта не объявили (risk free) . . . . . .

-

16.

константа случайная величина пропадает из-под корня квадраты сокращаются, наша кривая превращается в прямую. . . . какая-то комбинация. . . . . все точки . . . все акции на бирже, мы получим какую-то форму . . . всевозможных. . . . составить всевозможные портфели акций . . . . получить из этой области . . . . .

-

17.

она конечная, если бы она была бесконечная, то все бы инвестировали туда и все бы получали прибыть, но, к сожалению, это конечно . . . . .

Громов: . . . если взять худшее

Бойко: .. . . . . инвестировать . . . . вот в эту сторону. . . .

-

18.

return . . . . повышается . . . . . понижается return как можно получить . . . . минимизировать ковариацию . . . . фиксированной величине. . . . двигать, получать различные точки. . . . построить . . .

-

19.

положительные отрицательные любой 3- курсник ее запрограммирует . . . но за это постановку Марковец получил Нобелевскую Премию по экономике . . . . есть возможность инвестировать в . . . комбинация будет давать . . . то есть, всевозможные комбинации. . . .

-

20.

для того, чтобы играть на бирже нам нужен некий портфель, один единственный портфель . . . инвестируют туда . . . . фонд. . . . который нам все дает .. . . теория капитализация . . . . пусть на бирже всего 3 компании

-

21.

3 компании:

Бах,

Моцарт,

Верди 40000

как определить стоимость этих корпораций: надо умножить

давайте составим из них портфель акций, который . . . .

-

22.

. . . . капитализации компании. . . . допустим у нас . . . . инвестируем в корпорацию Бах. . . . инвестируем пропорционально капитализации. . . . . акций Баха. . . . 75 акций Моцарта и 100 акций Верди. . . построили такой хитрый портфель, я аналитически покажу . . . . фантастическое предположение, что все . . . .

-

23.

. . . . слушали лекцию, решили задачу оптимизации . . . все . . . . скупили всю биржу . . . . скупили всю капитализацию всех акций. . . . мы можем привести подобные сейчас. . . . сумма . . . . капитализации биржи. . . . этот фонд = все акции, которые распределены пропорционально капитализации акций на бирже. . . .

-

24.

Нью-йоркская бирже - примерно 1000 акций . . . . дело неблагодарное, тяжелое, стоит денег, поэтому берется индекс на основании компаний с самой большой капитализацией. . . . на компьютере проследить его историю с 1920 годов. . . есть более точный индекс. . . .

-

25.

главное индекса . . . соответствует портфелю . . . на сколько теория расходится с практикой . . . . фонды обещают принести много денег, но статистика показывает, что 90% таких фондов разоряются в долгосрочной перспективе. . . . . работаете хорошо - даете отчет, если плохо работаете - не даете отчет. . . . не все понимают проценты, среднее, поэтому в Америке законодательно запрещено . . . .
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Докладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле) iconАсимптотические профили скорости и температуры
Ый является хорошим стеклообразующим сырьем. Однако температура утилизации его плавлением значительно выше температуры переработки...

Докладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле) iconМурза Александр Александрович Александров Михаил Алексеевич Мурашкин Сергей Анатольевич Телегин Экспорт революции. Ющенко, Саакашвили
Сергей Георгиевич Кара Мурза Александр Александрович Александров Михаил Алексеевич Мурашкин Сергей Анатольевич Телегин

Докладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле) iconПротокол №4 Расширенного заседания Президиума Научно-образовательного культурологического общества От 21 декабря 2011 года присутствовали: Гончаров Сергей Александрович
Гончаров Сергей Александрович – Президент Научно-образовательного культурологического общества, первый проректор Российского государственного...

Докладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле) iconЛабораторная работа №5 определение удельного заряда электрона
Ознакомление с одним из методов определения отношения заряда электрона к его массе, основанном на законах движения электрона в электрическом...

Докладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле) iconВикторина по физике. 5-й тур. 05. 09. 11. 09. 2011
Установите соответствие между физическими величинами и их измене-нием при увеличении скорости электрона

Докладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле) iconИсследование позитронных и позитрониевых состояний в кристалле рамках формализма Хакена
Позитроны, позитроний,позитронные и позитрониевые комплексы в кристалле. Особенности их свойств в атмосфере фононов

Докладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле) iconВ. А. Першин, А. Г. Сапронов, К. А. Адигамов интенсивность тепловых потоков, как критерий оценки эффективности холодильного цикла введение
В частном случае) холодильников зависит от температуры окружающей холодильный шкаф среды (воздуха), теплоизоляции шкафа (коэффициента...

Докладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле) iconВлияние расхода и температуры теплоносителя на входе в реактор ввэр-1000
Выполнены экспериментальные исследования с целью получения распределений скорости и температуры на входе в активную зону на маломасштабной...

Докладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле) iconЛабораторная работа №12. Определение удельного заряда электрона
Основными характеристиками являются его заряд и масса. При движении электрона в электрических и магнитных полях его траектория определяется...

Докладчик: Соколовский Сергей Александрович. Тема: Релаксация температуры и скорости (для электрона в кристалле) iconСергей Александрович Есенин. Поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины. Своеобразие есенинской лирики. 5 класс
Тема: Сергей Александрович Есенин. Поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница