Программа дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования)




Скачать 79.01 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования)
Дата конвертации29.01.2013
Размер79.01 Kb.
ТипПрограмма дисциплины

Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации




Государственный университет-


Высшая школа экономики


Факультет Экономика


Программа дисциплины

Анализ финансово-экономических временных рядов



для направления 521600 - Экономика

(второй уровень высшего профессионального образования)


Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании

Математические и кафедры "математическая

статистические методы в экономике экономика и эконометрика»



Председатель А.С. Шведов Зав. кафедрой Г.Г. Канторович

«____»______________2006 г. «____»______________2006 г.

Утверждена УС факультета Экономики

Т.А. Протасевич




«____»______________2006 г.




Москва 2006 г.

1. Введение

Анализ временных рядов – это важнейший раздел эконометрической науки, один из наиболее трудных ее разделов, которому уделяется очень большое внимание в образовательных программах ведущих мировых университетов. По своему содержанию анализ временных рядов тесно связан с экономической теорией, а при ориентации на анализ финансово-экономических временных рядов - и с теорией финансовых рынков. Методы теории временных рядов находят непосредственное приложение при прогнозировании и при оценке фондовых активов.
Курс «Анализ финансово-экономических временных рядов» предназначен для студентов 4 курса специализаций «Финансы и фондовые рынки» и «Банки и банковское дело». Он построен по образцам аналогичных курсов ведущих западных университетов, опирается на основные современные учебники и рассчитан на студентов, прослушавших курсы макроэкономики, микроэкономики, эконометрики, теории вероятностей и математической статистики, линейной алгебры.

Курс состоит из лекций и семинарских занятий. На протяжении всего времени обучения от студентов требуется интенсивная работа по моделированию и анализу временных рядов с использованием компьютера. В курсе используются многочисленные примеры реальных финансово-экономических рядов.

Основная форма контроля – письменный зачет в конце 3 модуля, включающий решение задач. Предусмотрены одна контрольная работа и одно домашнее задание, включающее работу с временными рядами на компьютере. Результаты контрольной работы и домашнего задания влияют на отметку зачета. Зачет оценивается по 10 бальной системе.

2. Основное содержание курса





  1. Временные ряды и случайные процессы. Потребность в разумно простой модели для прогнозирования, интерпретации и проверки гипотез, связанных с финансово-экономическими временными рядами. Понятие случайного процесса. Случайные процессы стационарные в узком смысле и стационарные в широком смысле. Основные компоненты временного ряда: тренд, сезонная, циклическая, иррегулярная.

  2. Стохастические разностные уравнения. Модели для тренда, сезонной и иррегулярной компонент, как примеры разностных уравнений. Понятие решения разностного уравнения, различные способы построения решений. Характеристическое уравнение и его корни. Операторы запаздывания и их использование для нахождения решений стохастических разностных уравнений.

  3. Моделирование стационарных временных рядов. Процесс белого шума. Модели авторегрессии – скользящего среднего ARMA(p,q). Свойство стационарности и его связь с расположением корней характеристического уравнения. Автокорреляционные функции. Уравнения Юла – Уокера. Частные автокорреляционные функции. Процедура Бокса – Дженкинса построения модели ARMA. Проверка гипотез о равенстве нулю автокорреляций и частных автокорреляций. Информационные критерии Акаике и Шварца. Статистики Бокса – Пирса и Лжунга – Бокса. Свойство обратимости процессов ARMA(p,q). Использование моделей ARMA(p,q) для прогнозирования. Дисперсия ошибки прогнозирования. Аддитивная и мультипликативная модели сезонности. Преобразование Бокса – Кокса.

  4. Модели временных рядов, включающие гетероскедастичность. Модели авторегрессии – условной гетероскедастичности ARCH(m). Определение параметров модели ARCH методом максимального правдоподобия. Проверка гипотез о наличии условной гетероскедастичности. Модели GARCH(p,q). Доказательство стационарности случайного процесса GARCH(p,q). Модели ARCH-M.

  5. Спектральный анализ временных рядов. Спектральная плотность стационарного случайного процесса. Выборочная периодограмма. Циклические и сезонные компоненты временного ряда.

  6. Моделирование нестационарных временных рядов. Модели с детерминированным трендом и модели с единичным корнем. Процесс случайного блуждания и его автокорреляции. Модели ARIMA(p,d,q). Построение прогнозов для нестационарных временных рядов и поведение дисперсии ошибки прогнозирования в зависимости от выбранной модели. Методы удаления тренда. Кажущаяся регрессионная зависимость. Тесты Дикки – Фуллера на наличие единичных корней; использование датчиков случайных чисел для составления статистических таблиц. Обобщенные тесты Дикки – Фуллера и тесты Филлипса – Перрона. Мощность тестов Дикки – Фуллера. Случай нескольких единичных корней. Анализ временных рядов, содержащих структурные изменения.

  7. Модели, включающие несколько временных рядов. Включение в модель детерминированного ряда (интервенции). Модели с передаточными функциями; кросс-корреляции и их использование; применение разностных уравнений для нахождения кросс-корреляций. Векторная авторегрессия; условия стационарности, функции отклика на импульсы. Причинность по Грэнджеру. Нестационарные временные ряды; коинтеграция и модели с коррекцией ошибок. Тестирование коинтеграции.

3. Литература


Основная литература


  1. W.Enders Applied Econometric Time Series. - N.Y., Wiley, 1995.

2. T. Mills The Econometric Modelling of Financial Time Series. - Cambridge Univ. Press, 1993.

3. R.S.Tsay Analysis of Financial Time Series. – N.Y., Wiley, 2001.


Дополнительная литература


1. A.Banerjee, J.Dolado, J.W.Galbraith, D.F.Hendry Co-integration, error-correction, and the econometric analysis of non-stationary data. - N.Y., Oxford Univ. Press, 1993.

2. W.A.Fuller Introduction to Statistical Time Series. - 2nd ed., N.Y., Wiley, 1996.

3. A.C.Harvey Time Series Models. - 2nd edition, Harvester Wheatsheaf, 1993.

4. J.Johnston, J.DiNardo Econometric Methods. - 4th ed., N.Y., McGraw-Hill, 1997.

5. G.S.Maddala Introduction to Econometrics. - Macmillan Publ. Co., 1992.

6. S.Makridakis, S.C.Wheelwrite, V.E.McGee Forecasting: Methods and Applications. - N.Y., Wiley, 1983.

7. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. - М., "Мир", 1976.

8. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление. - М., "Мир", 1974.

9. Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М., "Наука", 1976.


Источники статистических данных


  1. «Бюллетень банковской статистики» (продолжающееся издание Центрального банка РФ).

  2. «Экономический журнал ВШЭ» (продолжающееся издание). Статистический раздел.

  3. «Обзор экономики России» (продолжающееся издание Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и Российско-европейского центра экономической политики). Статистическое приложение.

  4. «Российская экономика: прогнозы и тенденции» (продолжающееся издание Центра анализа данных кафедры статистики ГУ-ВШЭ).

4. Сетка часов.











Тема

Аудиторные часы

Формы текущего контроля

Самостоятельная работа

Всего часов



модуль




Лекций

Семинаров

всего










1

2

Временные ряды и случайные процессы

2

2

4




6

10

2

2

Стохастические разностные уравнения

2

2

4




6

10

3

2

Моделирование стационарных временных рядов

7

8

15

Контрольная работа

10

25

4

2

Модели временных рядов, включающие гетероскедастичность

4

2

6




10

16

5

3

Спектральный анализ временных рядов

2

2

4

Дом. задание

8

12

6

3

Моделирование нестационарных временных рядов

6

4

10




8

18

7

3

Модели, включающие несколько временных рядов

5

4

9




8

17







Всего:

28

24

52




56

108


Автор программы _________________________________\ Шведов А.С.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Программа дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования) iconПрограмма дисциплины "Экономика социально-культурной сферы" для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования) Москва, 1998г
Экономика социально-культурной сферы для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования)

Программа дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования) iconПрограмма дисциплины
По своему содержанию анализ временных рядов тесно связан с экономической теорией, а при ориентации на анализ финансово-экономических...

Программа дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования) iconПрограмма дисциплины «Анализ временных рядов» для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра Автор: Турунцева М. Ю. ()
Методы теории временных рядов находят непосредственное приложение при прогнозировании социально-экономических и финансовых показателей...

Программа дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования) iconПрограмма «Анализ финансово-экономических временных рядов» предназначен для студентов 4 курса бакалавриата специализаций «Финансы и фондовый рынок»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования) iconПрограмма дисциплины «Анализ временных рядов» для направления 080100. 62 Экономика подготовки бакалавра Автор: Турунцева М. Ю., () Рекомендована секцией умс
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования) iconПрограмма дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования) iconРабочая программа дисциплины «Анализ временных рядов и прогнозирование» Рекомендуется для направления подготовки 080100 Экономика
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования санкт-петербургский государственный...

Программа дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования) iconАнализ финансовых временных рядов для направления 080100. 68 – Экономика
Программа «Анализ финансовых временных рядов» предназначена для студентов 1 курса магистратуры специализации «Финансовые рынки»

Программа дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования) iconПрограмма дисциплины Модели финансовых рынков для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования)
Курс включает в себя 26 часов лекций. Он рассчитан на студентов 4 курса специализации «Математические методы», прослушавших курсы...

Программа дисциплины Анализ финансово-экономических временных рядов для направления 521600 Экономика (второй уровень высшего профессионального образования) iconРабочая программа дисциплины экономический анализ временных рядов
Методы теории временных рядов находят непосредственное приложение при прогнозировании социально-экономических и финансовых показателей,...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница