SERIES DE TIEMPO
Profesores:
Graciela González Farías
Joaquín Ortega Sánchez
Viernes 11 - 14 horas
Objetivos.
Presentar los métodos estadísticos para el análisis de datos correlacionados en el tiempo (temporal y frecuencial)
Discutir aspectos básicos de la teoría asintótica que valida los procesos de inferencia con datos correlacionados
Implementar algunos de los modelos más importantes en series temporales
Temario.
Conceptos generales (2 semanas, JO)
Ejemplos
Procesos estocásticos
Autocovarianza y Autocorrelación
Series de Tiempo Estacionarias (4 semanas, JO)
Procesos Autoregresivos
Procesos de Promedios Móviles
Procesos ARMA
Predicción
Teoría de Muestras Grandes (2 semanas, GGF)
Teoremas de Convergencia de Límite Central
Estimación
Estimación de la Media y las Autocorrelaciones
Teoremas de Límite central para series estacionarias
Estimación de Parámetros (2 semanas, GGF)
Estimación en Modelos AR
Estimación en Modelos MA
Estimación en Modelos ARMA
Técnicas de diagnóstico
Predicción con parámetros estimados
Análisis Espectral (2 semanas, JO)
Introducción
Teoremas de representación espectral
Periodrograma
Suavizamientos del periodrograma
Aplicaciones
Introducción a temáticas específicas : Tendencias, Heteroscedasticidad, Multivariado (3-4 semanas, GGF)
Raíces Unitarias
Procesos Vectoriales
Cointegración
Bibliografía.
Fuller, W. (1996) Introduction to Statistical Time Series, Second Edition. John Wiley.
Shumway, R. and David Stoffer (2011) Time Series Analysis and its applications, 3rd Edition. Springer.
Anderson, T.W. (1971). The Statistical Analysis of Time Series. John Wiley.
Box, G., Jenkins, G. Reinsel, G. (1994) Time Series Analysis, Forecasting and Control. Prentice Hall,
Brockwell, P.J., and Davis R.A. (2006) Time Series: Theory and Methods, 2nd Edition. Springer.
Lütkepohl, Helmut. (1993).Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.
N.H.Chan (2002) Time Series: Applications to Finance, Wiley.
J. Fan and Q Yao (2005). Nonlinear Time Series: nonparametric and Parametric Methods. Springer.
Cowpertwait, P.S.P., and Andrew Metcalfe (2009) Introductory Time Series with R. Springer.
Evaluación.
Dos examenes (25% de la nota final c/u)
Tareas (25%)
Un Proyecto (25%) |
