Эконометрика 2




Скачать 27.79 Kb.
НазваниеЭконометрика 2
Дата конвертации13.03.2013
Размер27.79 Kb.
ТипДокументы
ЭКОНОМЕТРИКА - 2


4 модуль, 2006/2007

Профессор:

Павел Катышев , pkatish@nes.ru, к. 908

Ассистенты:
Общие сведения.
Данный курс является продолжением курса "Эконометрика-1". Лекционные занятия проходят по понедельникам и средам, семинары - по средам. Приемное время лектора - среда, комната 908, 17:45 - 18:45. Если у вас есть вопросы - приходите и задавайте.

Учебники.
Основным учебником по данному курсу является книга:

П.К.Катышев, Я.Р.Магнус, А.А.Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. 6-е издание, Дело, Москва, 2001.

Дополнительное литература.
1) С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян, Прикладная статистика и основы эконометрики, ЮНИТИ, Москва, 1998.
2) R.S. Pindyck & D.L. Rubinfeld, Econometric Models and Economic Forecasts, 3rd edition, McGraw Hill, 1991.
3) J.Johnston, J.DiNardo, Econometrics Methods, 4th edition, McGraw-Hill, 1997.
4) J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
5) П.К.Катышев, А.А.Пересецкий, Сборник задач к начальному курсу эконометрики. Дело, Москва, 3-е издание, 2001.

Проект.
Студентам будет предложено два проекта. Студенты могут работать над проектом в командах (не больше чем четыре студента в команде). Первый проект необходимо сдать до 31 марта, второй - до 21 апреля.


Домашнее задание и экзамены.

Домашние задания будет выдаваться и собираться по средам. Домашние задания оцениваются. Будет только один итоговый экзамен. Ориентировочные даты:

Сдача проектов:
31марта и 21 апреля, 2003 года
Итоговый экзамен: по расписанию


Формат экзамена.

Лист формата A4 с Вашими собственными записями. Ксерокопии, отпечатанные листы, книги не разрешаются.


Итоговая оценка.

Домашнее задание, проект, итоговый экзамен имеют следующие веса:
Домашнее задание 0.15
Проект 0.25
Итоговый экзамен 0.60

Итоговая оценка будет поставлена исходя из итогового количества очков, которое определяется как взвешенное среднее очков за домашние работы, проекты и за итоговый экзамен.


Бонусные очки.
Студенты, которые будут активны на занятиях, могут получить дополнительные очки.



ОПИСАНИЕ КУРСА

1. ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
Две лекции


1. Оценка максимального правдоподобия (ОМП): примеры и формальное рассмотрение.
2. Свойства ОМП.
3. Три основных теста спецификации: тест отношения правдоподобия, тест Вальда, тест множителей Лагранжа.
4. ОМП для линейной регрессионной модели.
5. Тесты отношения правдоподобия, Вальда и множителей Лагранжа в классической регрессионной модели при тестировании гипотез о наличии линейных ограничений на параметры.


2. МОДЕЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
Четыре лекции

1. Дискретные зависимые переменные.
2. Модели бинарного выбора. Линейные вероятностные модели. Probit и Logit модели. Интерпретация коэффициентов в модели бинарного выбора. Оценки максимального правдоподобия в Probit и Logit моделях.
3. Ошибки спецификации в моделях бинарного выбора. Модели множественного выбора.
4. Модели с цензурированными и урезанными зависимыми переменными. Tobit модель. Смещенность и несостоятельность OLS оценки. Оценки максимального правдоподобия.
5. Tobit-2 модель (модель Heckman): описание, оценивание, интерпретация.
6. Модели времени жизни.


3. МОДЕЛИ С ЛАГИРОВАННЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ И ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
Шесть лекций


1. Модели с лагированными переменными.
Модель распределенных лагов. Оценка модели распределенных лагов. Полиномиальные лаги (модель Алмона). Геометрические лаги (модель Койка).

2. Динамические модели.
Авторегрессионные модели и модели с автокорреляцией. Оценка. Тест на автокорреляцию (тесты Дарбина и множителей Лагранжа ). Примеры моделей с лагированными переменными (модели частичного выравнивания, адаптивных ожиданий, коррекции ошибок). Тест Гранжера на причинно-следственную зависимость.

3. Единичный корень и коинтеграция.
Стационарность. Случайное блуждание. AR(p) процесс. Единичные корни. Статистика Дики-Фуллера. Мнимая регрессия. Коинтеграция. Подходы Энгеля и Гранжера. Статистика Маккикона. Коинтегрирующий вектор. Долгосрочное динамическое равновесие.

4. ARIMA-модели и методолгия Бокса-Дженкинса (Box-Jenkins).
Тренд, сезонность, взятие разностей. Тесты на стационарность. ACF и PACF. Уравнения Юла-Уолкера. MA модели. Обратимость. Свойства ARMA моделей.

5. Модели авторегрессии с условной гетероскедастичностью/
ARCH, GARCH, ARCH-M, E-GARCH модели. Тест множителей Лагранжа для ARCH. Методы оценивания.


4. СИСТЕМЫ РЕГРЕССИОННЫХ УРАВНЕНИЙ
Две лекции


1. Внешне не связанные уравнения (SUR).
2. Системы одновременных уравнений. Структурная и урезанная форма. Порядковое и ранговон условия.
3. Оценка систем одновременных уравнений: косвенный МНК, двух шаговый МНК.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Эконометрика 2 iconЭконометрика
Еникеев Т. И. Эконометрика. / Учебное пособие. Уфа: ООО полиграфстудия «Оптима». 2006. 116 с., табл. 7, рис. 5, библ. –24 наз

Эконометрика 2 iconМагнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. 5-е изд., испр
Эконометрика: Учебник/Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. –344с

Эконометрика 2 iconВнешнеэкономических связей, экономики и права” в г. Кирове эконометрика
Эконометрика: рабочая программа / авт сост. Е. М. Ковязина. – Киров: филиал ноу впо «СПбивэсэп» в г. Кирове, 2006. – 33 с

Эконометрика 2 iconУчебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика»
Эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, которые позволяют на основе экономической теории, теории вероятностей и математической...

Эконометрика 2 iconКонтрольная работа по дисциплине «Эконометрика»
...

Эконометрика 2 iconМетодические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Эконометрика»
Методические указания предназначены для студентов очной формы обучения специальности «Прикладная информатика (в менеджменте)», изучающих...

Эконометрика 2 iconПрограмма дисциплины эконометрика-2 Для программы «Математические методы анализа экономики» направления «Экономика»
Курс "Эконометрика-2" предназначен для студентов первого года обучения магистратуры по направлению «Экономика»

Эконометрика 2 iconЭконометрика-3 (Промежуточная эконометрика)
Домашние задания будут включать в себя как теоретические задачи, так и компьютерные задания. Домашние задания играют важную роль...

Эконометрика 2 iconКонспекты (тезисы) лекций по дисциплине «Эконометрика»
Термин «эконометрика» имеет в своей основе два слова: «экономика» и «метрика» (от гр, metron — "метод расчета определения расстояния...

Эконометрика 2 iconПрограмма дисциплины Эконометрика для специальности Экономико-математическое моделирование 3-я ступень высшего профессионального образования
Курс "Эконометрика" рассчитан на студентов первого года обучения магистратуры по специальности «экономико-математическое моделирование»...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница