Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Математические методы в экономике" и другим экономическим специальностям




Скачать 77.49 Kb.
НазваниеУчебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Математические методы в экономике" и другим экономическим специальностям
Дата конвертации25.04.2013
Размер77.49 Kb.
ТипУчебник
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Математические методы в экономике" и другим экономическим специальностям

Методы эконометрики: Учебник / С.А. Айвазян; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с.: 70x100 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9776-0153-5

Содержание учебника соответствует действующим образовательным стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплине «Эконометрика». Особенность данного издания заключается в том, что в нем в описание традиционных методов решения эконометрических задач впервые органично встроены (там, где это позволяет повысить точность и глубину анализа) современные методы многомерного статистического анализа, ранее не включавшиеся в инструментарий эконометрики (в частности, дискриминантный и кластер-анализы, метод главных компонент и др.).

Представленные в учебнике методы и модели регрессионного анализа, бинарного и множественного выбора, анализа временных рядов могут составить содержание одного или двух базовых семестровых курсов по эконометрике в рамках учебного плана бакалавриата.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике.


Предисловие

9

Глава 1. Введение

13

1.1. Эконометрика: эволюция определения и реальность

13

1.2. Обеднение математического аппарата эконометрики

16

1.3. Место эконометрики в ряду математико-статистических и экономических дисциплин

19

1.4. Эконометрическая модель и проблемы эконометрического моделирования

22

Выводы

30

Глава 2. Введение в регрессионный анализ

33

2.1. Общая формулировка проблемы статистического исследования зависимостей

33

2.2. Какова конечная прикладная цель статистического исследования зависимостей?

42

2.3. Некоторые типовые задачи практики эконометрического моделирования

45

2.4. Основные типы зависимостей между количественными переменными

50

2.5. О выборе общего вида функции регрессии

55

Выводы

65

Глава 3. Введение в корреляционный анализ

67

3.1. Назначение и место корреляционного анализа в статистическом исследовании

67

3.2. Корреляционный анализ количественных признаков

69

3.3. Корреляционный анализ ранговых (ординальных) переменных: ранговая корреляция

96

3.4. Корреляционный анализ категоризованных переменных: таблицы сопряженности

111

Выводы

117

Глава 4. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР)

121

4.1. Описание КЛММР. Основные допущения модели

121

4.2. Оценивание неизвестных параметров КЛММР: метод наименьших квадратов и метод максимального правдоподобия

126

4.3. Анализ вариации результирующего показателя у и выборочный коэффициент детерминации

140

4.4. Мультиколлинеарность и отбор наиболее существенных объясняющих переменных в КЛММР

145

4.5. КЛММР с линейными ограничениями на параметры

162

4.6. Общий подход к статистической проверке гипотез о наличии линейных связей между параметрами КЛММР

167

Выводы

176

Глава 5. Обобщенная линейная модель множественной регрессии

179

5.1. Описание обобщенной линейной модели множественной регрессии (ОЛММР)

179

5.2. Оценки параметров ОЛММР по обобщенному методу наименьших квадратов (ОМНК-оценки)

183

5.3. ОЛММР с гетероскедастичными остатками

188

5.4. ОЛММР с автокоррелированными остатками

198

5.5. Практически реализуемый ОМНК (общий подход)

207

Выводы

210

Глава 6. Прогнозирование, основанное на линейных моделях множественной регрессии

213

6.1. Анализ точности оцененной ЛММР (теоретическая база для решения задач прогноза)

214

6.2. Наилучший точечный прогноз у(Х) и f(X) = Е(у|Х), основанный на ОЛММР

216

6.3. Интервальный прогноз у{Х) и f(X) = Е(у\Х), основанный на ОЛММР

220

6.4. Анализ точности регрессионной модели и прогнозирование в условиях реалистической ситуации

226

Выводы

230

Глава 7. Линейные модели регрессии со стохастическими объясняющими переменными

233

7.1. Случайные остатки е не зависят от предикторов X и оцениваемых коэффициентов регрессии 0

235

7.2. Общий случай: стохастические предикторы X коррелированы с регрессионными остатками е. Метод инструментальных переменных

238

7.3. Случайные ошибки в измерении значений объясняющих переменных

243

Выводы

249

Глава 8. Линейные регрессионные модели с переменной структурой

251

8.1. Проблема неоднородных (в регрессионном смысле) данных

251

8.2. Введение «манекенов» (фиктивных переменных) в линейную модель регрессии

254

8.3. Проверка регрессионной однородности двух групп наблюдений (критерий Г. Чоу)

263

8.4. Построение КЛММР по неоднородным данным в условиях, когда значения сопутствующих переменных неизвестны

265

Выводы

269

Глава 9. Модели с дискретными и дискретно-непрерыв­ными зависимыми переменными

271

9.1. Модели бинарного выбора

273

9.2. Модели множественного выбора

282

9.3. Связь моделей бинарного и множественного выбора с дискриминантным анализом

285

9.4. Модель с дискретно-непрерывной зависимой переменной (тобит-модель)

287

Выводы

291

Глава 10. Анализ одномерных временных рядов (модели и прогнозирование)

293

10.1. Временной ряд: определения, примеры, формулировка основных задач

295

10.2. Стационарные временные ряды и их основные характеристики

302

10.3. Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания

314

10.4. Модели стационарных временных рядов и их идентификация

336

10.5. Модели нестационарных временных рядов и их идентификация

378

10.6. Прогнозирование экономических показателей, основанное на использовании моделей временных рядов

395

Выводы

409

Приложение 1. Таблицы математической статистики

413

Приложение 2. Необходимые сведения из матричной алгебры

433

Приложение 3. Многомерный статистический анализ

455

Литература

493

Алфавитно-предметный указатель

497

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности \"Математические методы в экономике\" и другим экономическим специальностям iconУчебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в области прикладной информатики, математических методов в экономике, статистики и антикризисного управления в качестве учебного пособия для студентов высших уче
Математические методы в управлении: Учебное пособие / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова. М.: Вузовский учебник: инфра-м, 2013. 272 с.: 60x90...

Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности \"Математические методы в экономике\" и другим экономическим специальностям iconУчебно-методическим объединением по образованию в области статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Статистика" и др экономическим специальностям
Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных...

Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности \"Математические методы в экономике\" и другим экономическим специальностям iconУчебно-методическим объединением по образованию в области Статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 061700 Статистика и другим экономическим специальностям
Основы эконометрики в пакете statistica.: Учебное пособие / К. Э. Плохотников. М.: Вузовский учебник, 2011. 298 с.: 60x90 1/16 +...

Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности \"Математические методы в экономике\" и другим экономическим специальностям iconУчебно-методическим объединением вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 080109 Бухгалтерский учет
Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве...

Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности \"Математические методы в экономике\" и другим экономическим специальностям iconУчебника для студентов вузов, обучающихся в магистратуре по экономическим специальностям Экономика инноваций:
Рекомендовано умо вузов России по образованию в области экономики в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся в магистратуре...

Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности \"Математические методы в экономике\" и другим экономическим специальностям iconКолемаев В. А. Эконометрика: Учебник
Допущено Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Математические методы...

Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности \"Математические методы в экономике\" и другим экономическим специальностям iconУчебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области таможенного дела в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Таможенное дело"
...

Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности \"Математические методы в экономике\" и другим экономическим специальностям iconУчебно-методическим объединением вузов России по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по напр. "Экономика" и экономическим специальностям
Финансы и кредит: Учебное пособие / Ж. Г. Голодова; Российский университет дружбы народов. М.: Инфра-м, 2012. 448 с.: 60x90 1/16....

Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности \"Математические методы в экономике\" и другим экономическим специальностям iconУчебник под редакцией П. В. Крашенинникова Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Юриспруденция»
Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также для широкого круга читателей

Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности \"Математические методы в экономике\" и другим экономическим специальностям iconУчебное пособие Т. Н. Юдина миграция: словарь основных терминов
Допущено Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница