Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса




Скачать 416.49 Kb.
НазваниеОбеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса
страница1/4
Дата конвертации25.11.2012
Размер416.49 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


На правах рукописи


Соломатина Мария Игоревна


ОБЕСПЕЧЕНИЕ финансовой УСТОЙЧИВОСТИ
РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЛОБАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА



Специальность: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит


Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук


Ростов-на-Дону – 2012


Диссертационная работа выполнена на кафедре «Финансы и кредит» ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет».


Научный руководитель:

доктор экономических наук, доцент




Свиридов Олег Юрьевич




Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор




Анесянц Саркис Артаваздович




доктор экономических наук, профессор




Калтырин Александр Владимирович

Ведущая организация:

ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»


Защита состоится «16» февраля 2012 г. в 9-00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.208.02 по экономическим наукам при
Южном федеральном университете по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 88, ауд. 118.

С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке
Южного федерального университета по адресу: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 148, на официальном сайте Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru.; на официальном сайте Южного федерального университета: http://www.sfedu.ru.

Автореферат разослан «16» февраля 2012 г.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, подписанные и заверенные печатью, просим направлять по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького 88, ауд. 209. Ученому секретарю.



Ученый секретарь

диссертационного совета

д.э.н., профессор



Е. В. Михалкина

Общая характеристика работы


Актуальность темы исследования. В условиях глобализации финансовых рынков и активизации трансграничного процесса формирования мировой финансовой системы, развитие банковской сферы должно строиться с учетом влияния на функционирование финансовых институтов факторов внешней среды. Обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости имеет для коммерческих банков определяющее значение как на стадиях кризиса и выхода из него, так и на стадии посткризисного экономического подъема.

После глобального финансово-экономического кризиса обострилась конкуренция на рынке финансово-кредитных услуг и для отечественных банков актуализировались задачи управления ликвидностью и финансовой устойчивостью, от эффективности решения которых, в полной мере, зависит благополучие самих банков, формирование резервов и фондов, функционально ориентированное на содействие их развитию.

В условиях финансовой глобализации и макроэкономической нестабильности, усложняется решение проблем обеспечения финансовой устойчивости и надежности коммерческих банков и других экономических агентов. Возникающие в финансово-кредитной системе риски рыночным механизмом «автоматически» не устраняются, поэтому современная финансово-кредитная сфера нуждается в новых инструментах обеспечения финансовой устойчивости, следовательно, в новой модели регулирования.

Рыночная нестабильность оказывает негативное влияние не только на финансовую устойчивость, но и на динамику кредитования, темпы и объемы которого снижаются. На российском рынке отмечается снижение прибыльности в финансово-кредитном секторе и дефицит достаточности капитала у отдельных коммерческих банков. В условиях финансовой нестабильности и низкой кредитной активности экономических агентов отечественные банки пытаются сохранить интерес населения к размещению средств на депозитах.

Задачи стратегии управления финансовой устойчивостью коммерческих банков, учитывающей мировой опыт и особенности России, актуализируют значимость обобщения и осмысления прогрессивных отечественных и зарубежных достижений в этом направлении. Эволюция форм и методов регулирования финансовой устойчивости в условиях рыночно - экономической неопределенности многоаспектна и противоречива.

Степень научной разработанности проблемы определяется мерой формирования и развития фундаментальных теоретических концепций управления финансовой устойчивостью банковских институтов. Вопросы теории и методологии развития банковской системы рассматривались в работах как зарубежных, так и отечественных авторов, которые можно условно сгруппировать, согласно исследуемой проблематике, следующим образом:

  • основополагающие идеи теории сбережения, денег и кредита в условиях рыночной экономики, представлены в трудах Кейнса Дж.М., Маркса К., Маршалла А., Милля Дж.С., Рикардо Д., Смита А., Сэйя Ж.-Б., Фишера С., Фридмена М., Хансена Э., Харриса Л., Хикса Дж. и других. Теоретические проблемы банковской системы получили развитие в моделях и разработках Долана Э., Ларрена Ф., Роуза П., Сакса Дж., Хаутэккера Х.1.

– выявление субъектно-объективной определенности структурно-функциональных связей экономических агентов российского финансового и нефинансового секторов осуществлено в работах Андреевой Л., Бурякова Г., Валенцевой Н., Головина Ю., Дынкина А., Кузыка М., Лушкина С.,
Симачева Ю., Осипова Ю., Паппэ Я2.

  • эволюционный анализ инструментария роста финансового капитала, эффективности его функционирования, оценки стратегий управления финансовой устойчивостью коммерческих банков нашел отражение в программах, разрабатываемых на федеральном уровне, в научных трудах отечественных ученых и практиков, исследующих проблемы организации банковской системы страны: Анесянца С., Букато В., Герасимова Е., Делягина М., Иванова В., Жукова Е., Красавиной Л., Лаврушина О., Ларионовой И., Львова Ю., Мамоновой И., Меликьяна Г., Панова Д., Парамоновой Т., Полищук А., Свиридова О., Семенюты О., Тиханина В., Шенаева В. и др.3

Значительную практическую ценность для разработки системы мер обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков имеют научные труды Геращенко В., Долана Э., Ильясова С., Кромонова В., Кэмпбелла К., Кэмпбелла Р., Мехрякова В., Мурычева А., Никулина А., Петрова А., Петровой В., Сысоевой Е., Тосуняна Г., Усоскина В., Фетисова Г., Экмаляна А.,4 в которых представлены технологии и инструменты управления устойчивым развитием отдельных банков в условиях финансового кризиса и экономической нестабильности.

Вместе с тем, труды вышеназванных ученых, в значительной мере, посвящены теоретическим и методологическим аспектам устойчивости коммерческих банков и банковской системы в целом, а также стратегии ее докризисного развития, в связи с чем, их исследования и рекомендации не охватывают специфики обеспечения устойчивости и надежности банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса. Все вышеозначенное актуализирует тематику диссертационного исследования, направленность основополагающих концепций, цель и задачи диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в концептуальной разработке и эмпирической верификации инструментов, факторов и механизмов, обеспечивающих финансовую устойчивость коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансово-экономического кризиса.

Реализация данной цели предполагает решение совокупности взаимосвязанных задач:

– выделить концептуальные основы исследования устойчивости кредитных организаций и проанализировать результаты воздействия глобального финансового капитала на устойчивость российских коммерческих банков;

- обозначить признаки и идентифицировать факторы обеспечения финансовой устойчивости коммерческого банка;

- провести сравнительный анализ финансовой устойчивости и надежности коммерческих банков, входящих в состав интегрированных бизнес-групп;

- выявить влияние финансовой устойчивости на стратегию развития банков;

- установить взаимосвязь финансовой устойчивости кредитной организации с устойчивостью национальной банковской системы;

– представить стратегию обеспечения финансовой устойчивости банков, а также предложить инструменты и методы обеспечения финансовой устойчивости финансово-кредитных организаций в условиях неопределенности перспектив развития финансовой глобализации

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом исследования являются российские коммерческие банки, входящие в состав региональных интегрированных бизнес - групп. Предметом исследования выступают факторы, экономические условия, инструменты и механизмы обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков в условиях высокой неопределенности развития финансового рынка и перспектив преодоления последствий глобального финансового кризиса.

Исследование выполнено в рамках паспорта специальности 08.00.10 – Часть 1. Финансы: разд. 10. Банки и иные кредитные организации: п. 10.5. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития; п. 10.13. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на предположении о том, что опасность возникновения новых кризисных явлений в кредитной системе во многом связана с ростом глобальных дисбалансов в финансовой сфере, вызванных системным кризисом, до развития которого для многих российских банков внешние займы были доминирующим источником формирования пассивов, что позволяло им наращивать объемы активных операций. В условиях существующей макроэкономической неопределенности и дефицита ликвидности между участниками интегрированной бизнес-группы (ИБГ) происходит своеобразный взаимовыгодный обмен конкурентными преимуществами, посредством чего и реализуются выгоды интеграции финансовых и нефинансовых институтов. Формирование ИБГ повышает финансовую устойчивость региональных коммерческих банков за счет более высокой мобильности капитала, вследствие чего, опыт функционирования кредитных организаций в рамках интеграционных объединений представляется репрезентативным, с точки зрения стратегии формирования механизма обеспечения финансовой устойчивости банков, включающего последовательность действий, инструментов и правил ее достижения, что и определяет надежность коммерческих банков, входящих в состав ИБГ, содействует консолидации ресурсов, конкурентных преимуществ, оптимизации структуры активов и снижению трансакционных издержек привлечения капитала.

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования представляют принципиальные положения и методологические подходы, с помощью которых, формируются теория организации, функционирования и развития интегрированного взаимодействия экономических агентов, коммерческих банков и предприятий реального сектора в условиях неопределенности экономической динамики, порождаемой финансовой глобализацией и макроэкономическими дисбалансами; такая методология объединяет совокупность методов, основанных на системном анализе, экономической синергетике, институциональном и экономико-аналитическом подходах к обеспечению устойчивости банковского сектора в условиях посткризисного развития.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики, в том числе ее территориального органа по Ростовской области, информационно-аналитические и статистические данные Банка России, материалы первичной отчетности ОАО «Донкомбанк», ООО «Земкомбанк», ООО КБ «Донинвест», Ассоциации российских банков (АРБ), результаты исследований зарубежных и отечественных ученых, аналитические материалы фокус - групп, расчеты автора и материалы Интернет-ресурсов.

Инструментарно - методический аппарат исследования представлен комплексом общенаучных методов гносеологии, таких как: системно-функциональный подход, логический, статистический и ситуационный анализ; методы экспертных оценок финансовой устойчивости и достаточности капитала, интервьюирование, группировка, сравнение, концептуальное моделирование, монографическое обследование, программно-прогнозные разработки. Комплексное использование этих методов и инструментов обеспечило надежность выводов проведенной разработки проблемы.

Положения, выносимые на защиту:

1.Финансовая устойчивость коммерческой организации детерминируется как расширенный рост собственных активов и финансов других экономических субъектов, выступающих клиентами банка, а также комплекс мер по обслуживанию их финансовых операций. Оценка финансовой устойчивости банка тестируется несколько равновесием его активов и пассивов, сколько результативностью деятельности, обеспечивающей устойчивость финансов кредитного института. Усиление финансовой глобализации, рост неопределенности перспектив экономического развития финансовых институтов, увеличение системных рисков глобальной финансовой системы инициируют снижение финансовой устойчивости коммерческих банков.

2. Ликвидность банка играет определяющую роль в обеспечении финансовой устойчивости коммерческого банка, а опережающим фактором ослабления последней являются затруднения в исполнении обязательств финансово-кредитной организации перед контрагентами, что может являться следствием несбалансированности денежных потоков, неудовлетворительности качества активов, неустойчивости ресурсной базы или необеспеченности доходами расходов банка. В этих условиях необходим индикатор ликвидности кредитного портфеля банка, которым может служить коэффициент, определяющий долю ссудной задолженности и неликвидных ценных бумаг по отношению к средним остаткам на депозитных счетах кредитной организации.

3. Стимулом для интеграции региональных банков и предприятий нефинансового сектора могут выступать дополнительные конкурентные преимущества, так как в интегрированной бизнес-группе происходит взаимообогащение организационными, финансовыми и сетевыми ресурсами, посредством которых реализуются выгоды интеграции; в условиях усиления глобальных дисбалансов и дефицита ликвидности формирование развитие интегрированных бизнес - групп обеспечивает повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости коммерческих банков и взаимодействующих с ними фирм, отдельных предприятий и всего региона, в котором осуществляют свою деятельность эти экономические агенты.

4. В условиях финансовой глобализации и роста неопределенности перспектив экономического развития банки, входящие в состав интегрированных бизнес-групп, аккумулируя денежные капиталы и диверсифицируя риски, создают важные предпосылки для расширения и ускорения развития производства в реальном секторе; от финансового потенциала коммерческих банков во многом зависит динамика развития реального сектора экономики. В свою очередь, развитие предприятий реального сектора укрепляет надежность интегрирования с ними банков
  1   2   3   4

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса iconЦентрального Банка России : список литературы
Андрюшин С. Денежно-кредитная политика центральных банков в условиях глобального финансового кризиса // Вопросы экономики. 2010....

Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса iconОтчетность по мсфо в условиях финансового кризиса
Пилипенко Е. В. Формирование экономики знаний как способ преодоления финансово-экономического кризиса

Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса iconОбеспечение финансовой устойчивости предприятий инструментами финансового менеджмента

Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса iconКурс “Анализ финансового состояния коммерческого банка” Тема “Внешний аудит банков”
Таким образом, появилась острая необходимость проведения независимого контроля всех коммерческих структур и особенно банков

Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса icon1 Теоретические аспекты формирования политики управления пассивами коммерческих банков
Нормативно правовое регулирование пассивных операций коммерческих банков в Украине

Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса icon1 Теоретические аспекты формирования политики управления пассивами коммерческих банков
Нормативно правовое регулирование пассивных операций коммерческих банков в Украине

Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса iconАнализ финансового состояния коммерческих банков (монография)

Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса iconКурсовая работа на тему: Трастовые операции коммерческих банков по дисциплине : Банковское дело работу проверила : Калачева Е. А. работу
Сегодня становатся актуальными детальное изучение роли и места банковских услуг в системе операций коммерческих банков, анализ их...

Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса iconКомитет бюджетно-финансовой политики и казначейства приказ «29» июня 2009 г. №86 Волгоград
Об утверждении Стратегии управления государственным долгом Волгоградской области в условиях мирового финансового кризиса

Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса iconВведение 3
Теоретические аспекты анализа финансового состояния деятельности коммерческих банков 5


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница